Citazione Originariamente Scritto da hawking Visualizza Messaggio
Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
Back teste 500 candele a 5 minuti.
Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!
Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu' mirati e magari migliorarlo insieme