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  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da achatzi Visualizza Messaggio
    Ciao Apo
    Bel lavoro,complimenti.
    Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
    Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
    Saluti
    Angelo
    Ciao Angelo!
    pag 114 del manuale di easy script che trovi nel menù <Help>

    Esempio: supponiamo di voler creare un Indicator che rappresenti graficamente la Function "beeMomentum" creata al paragrafo precedente. L'Indicator avrà un singolo valore di uscita che sarà rappresentato come istogramma verde o rosso a seconda del fatto che il valore sia rispettivamente positivo o negativo.


    # assegniamo i parametri alle variabili utente utilizzate nella funzione beeMomentum
    INPUTS: @price(CLOSE), @shortPeriods(7), @longPeriods(14)
    # assegniamo al primo valore di uscita il risultato della Function beeMomentum
    SET PLOT1 = beeMomentum (@price, @shortPeriods, @longPeriods)
    # impostiamo il colore di uscita in base al segno del valore
    SET PLOTCOLOR1 = IF (PLOT1 > 0, COLOR_GREEN, COLOR_RED)
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 13-12-13 alle 15:21
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12
    L'avatar di Marco Bosco
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    Citazione Originariamente Scritto da achatzi Visualizza Messaggio
    Ciao Apo
    Bel lavoro,complimenti.
    Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
    Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
    Saluti
    Angelo
    ciao achatzi,
    oltre a quanto già detto da Tiziano,
    esiste anche un acceleratore che ti permette di non scriverlo nemmeno
    Avevo scritto un post a riguardo:

    http://www.playoptions.it/vbforum/sh...8250#post68250

    buona sera,
    Marco
    I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

  3. #13

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax
    Apo
    Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
    Il codice che ho inserito è:

    buy script:
    INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


    sell script
    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

    I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?
    Ultima modifica di TFiutoT384; 11-12-13 alle 23:40

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da TFiutoT384 Visualizza Messaggio
    Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
    Il codice che ho inserito è:

    buy script:
    INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


    sell script
    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

    I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?
    Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
    ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.

  5. #15

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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
    ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.
    Grazie per il suggerimento.

    Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

    IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

    Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

    Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

    Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)
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Nome: summary Dax Apocalips Trix report (periods 20) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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Nome: equity Dax Apocalips Trix report (periods 20) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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    Ultima modifica di TFiutoT384; 12-12-13 alle 01:10

  6. #16

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    Ecco l'ottimizzazione ( ottimizzazione periodo da 2 a 70: migliore risultato 20. Nella figura noterete l'elenco non in ordine di gain perché per velocizzare ho fatto diverse ottimizzazioni e poi le ho unite). Ho dovuto dividere le immagini dato che caricando il file immagine png mi veniva trasformato in jpeg e ridotto come dimensione per cui risultata non ingrandiibile.
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Nome: optimization 2 Dax Apocalips Trix report (periods 20) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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Nome: optimization 1 Dax Apocalips Trix report (periods 20) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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Nome: optimization 3 Dax Apocalips Trix report (periods 20) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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    Ultima modifica di TFiutoT384; 12-12-13 alle 01:07

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da TFiutoT384 Visualizza Messaggio
    se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)
    Non si possono inserire mail nel forum.

    C'è sempre stata la possibilità di allegare i Report che sono in una estensione ammessa (.bar).


    Per inserirla basta che salvi il report e poi lo alleghi dalla finestra che trovi appena qui sotto.
    Ti metto immagine.
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Nome: 1.png‎
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da TFiutoT384 Visualizza Messaggio
    Grazie per il suggerimento.

    Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

    IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

    Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

    Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

    Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)
    Ciao Tfiuto,

    dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
    quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

    TAKE_PROFIT= 325 euro
    STOP_LOSS= 1150 euro

    riassumendo
    Dax timeframe 1 ora con:

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ID: 13275


    e quindi facevo prima ad inserire lo script completo

    BUY SCRIPT
    # REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
    # Un-comment and edit the line below to set your own value.
    # SET REQUIRED_BARS = 50
    
    
    INPUTS: @periods(8), @VECTOR(CLOSE), @takeprofit(325), @stopLoss(1150), 
    
    SET TAKE_PROFIT = @takeprofit
    SET STOP_LOSS = @stopLoss
    
    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    
    
    T< 0 AND T> T1 AND T1< T2
    
    
    PRINT(T)
    PRINT(T1)
    PRINT(T2)
    SELL SCRIPT
    SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
    SET T1 = REF (T,1)
    SET T2 = REF (T,2)
    
    T> 0 AND T< T1   AND T1> T2
    vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

    grazie
    Ultima modifica di Apocalips; 12-12-13 alle 12:16
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #19

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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tfiuto,

    dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
    quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

    TAKE_PROFIT= 325 euro
    STOP_LOSS= 1150 euro


    vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

    grazie
    Ciao Apo ... ti è arrivata la mail con il file?

  10. #20

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    Ciao Apo. Questo è il risultato dell'ottimizzazione. Le prime due figure si riferiscono al report con periodo 8 e SL = 1150 e TP = 325 L'ultima si riferisce invece all'ottimizzazione del periodo da 2 a 30, mantenendo sempre uguale SL e TP. E' molto interessante il fatto che pur non andando bene, la % di trade con successo è molto elevata.
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Nome: summary Dax Apocalips Trix report (periods 8) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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Nome: equity Dax Apocalips Trix report (periods 8) dall'1-07-2010 al 25-11-2013.png‎
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ID: 13289   Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: optiomization con TP 325 e SL 1150.png‎
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    Ultima modifica di TFiutoT384; 13-12-13 alle 01:30

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