95% di trade vincenti con Trix System signal

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo
Bel lavoro,complimenti.
Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
Saluti
Angelo

Ciao Angelo!
pag 114 del manuale di easy script che trovi nel menù <Help>

Esempio: supponiamo di voler creare un Indicator che rappresenti graficamente la Function "beeMomentum" creata al paragrafo precedente. L'Indicator avrà un singolo valore di uscita che sarà rappresentato come istogramma verde o rosso a seconda del fatto che il valore sia rispettivamente positivo o negativo.

# assegniamo i parametri alle variabili utente utilizzate nella funzione beeMomentum
INPUTS: @price(CLOSE), @shortPeriods(7), @longPeriods(14)
# assegniamo al primo valore di uscita il risultato della Function beeMomentum
SET PLOT1 = beeMomentum (@price, @shortPeriods, @longPeriods)
# impostiamo il colore di uscita in base al segno del valore
SET PLOTCOLOR1 = IF (PLOT1 > 0, COLOR_GREEN, COLOR_RED)

[Marco Bosco]

Ciao Apo
Bel lavoro,complimenti.
Ma come hai fatto la colorazione del indicatore?
Cerco di metterlo su qualche sottostante dei cereali vediamo come si comporta.
Saluti
Angelo

ciao achatzi,
oltre a quanto già detto da Tiziano,
esiste anche un acceleratore che ti permette di non scriverlo nemmeno
Avevo scritto un post a riguardo:

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...8250#post68250

buona sera,
Marco

[TFiutoT384]

mi piacerebbe lanciarlo su uno storico piu corposo per vedere se conferma queste percentuali bulgare ma purtroppo non so dove reperire dati metastock orari su Dax
Apo

Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
Il codice che ho inserito è:

buy script:
INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


sell script
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?

[manuelP]

Ciao Apo ho appena letto questo tuo post provato a testarlo sul uno storico con TF =1h del future dax che va dal 1999 al 2010 (ho anche i dati che dal 2010 arrivano al 2013 ma avevo sottomano i primi e quindi ho testato dal 1999 al 2010) ma non ho ottenuto alcun risultato. Naturalmente poi ti manderei il report, magari ottimizzato.
Il codice che ho inserito è:

buy script:
INPUTS:@VECTOR(0.01), @periods(14)

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


sell script
SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)
T> 0 AND T< T1 AND T1> T2

I valori di vector = 0.01 e di periods = 14 li ho riportati solo ad esempio. Anche ottimizzando il periodo ho ottenuto sempre 0 ordini. Sto sbagliando qualcosa nel codice che hai riportato?

Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.

[TFiutoT384]

Ciao, negli INPUTS, al posto di @VECTOR(0.01) dovresti mettere @VECTOR(CLOSE).
ll close è il prezzo da usare per calcolare il Trix.

Grazie per il suggerimento.

Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)

[TFiutoT384]

Ecco l'ottimizzazione ( ottimizzazione periodo da 2 a 70: migliore risultato 20. Nella figura noterete l'elenco non in ordine di gain perché per velocizzare ho fatto diverse ottimizzazioni e poi le ho unite). Ho dovuto dividere le immagini dato che caricando il file immagine png mi veniva trasformato in jpeg e ridotto come dimensione per cui risultata non ingrandiibile.

[Cagalli Tiziano]

se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)

Non si possono inserire mail nel forum.

C'è sempre stata la possibilità di allegare i Report che sono in una estensione ammessa (.bar).

Per inserirla basta che salvi il report e poi lo alleghi dalla finestra che trovi appena qui sotto.
Ti metto immagine.

[Apocalips]

Grazie per il suggerimento.

Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)

Ciao Tfiuto,

dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

TAKE_PROFIT= 325 euro
STOP_LOSS= 1150 euro

riassumendo
Dax timeframe 1 ora con:




e quindi facevo prima ad inserire lo script completo

BUY SCRIPT

# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
# Un-comment and edit the line below to set your own value.
# SET REQUIRED_BARS = 50


INPUTS: @periods(8), @VECTOR(CLOSE), @takeprofit(325), @stopLoss(1150), 

SET TAKE_PROFIT = @takeprofit
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)


T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


PRINT(T)
PRINT(T1)
PRINT(T2)

SELL SCRIPT

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)

T> 0 AND T< T1   AND T1> T2

vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

grazie

[Claudio61]

Ciao Tfiuto,

dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

TAKE_PROFIT= 325 euro
STOP_LOSS= 1150 euro


vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

grazie

Ciao Apo ... ti è arrivata la mail con il file?

[TFiutoT384]

Ciao Apo. Questo è il risultato dell'ottimizzazione. Le prime due figure si riferiscono al report con periodo 8 e SL = 1150 e TP = 325 L'ultima si riferisce invece all'ottimizzazione del periodo da 2 a 30, mantenendo sempre uguale SL e TP. E' molto interessante il fatto che pur non andando bene, la % di trade con successo è molto elevata.