Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Se aveste venduto qualche opzione capireste al volo il problema

La quota 20.000 è stata venduta incassando mediamente 600 punti mentre ora ne vale mediamente (242 a 1 mese + 1300 a 1 anno = 1542/2=) 770.

Quindi a comperarla, se l'indice sale ci si rimettono 170 punti a contratto.

La cosa più semplice è quindi shortare future (170*2 = 340 punti a diposizione) e vedere di andare a scadenza con più scadenze possibili e aspettare che la vola ed il theta riducano il costo e cogliere l'inerzia per riportarsi ai 15.000.

Altrimenti, e non c'è altra soluzione, ci si deve mettere super Long!!

Ovvero trasormare le Call in Put e fare filotto portando l'indice a 25.000 in modo che tutta la gaussiana (1 deviazione) venduta venga sintetizzata in put senza costringere al copri scopri classico delle fasi laterali.

Quando fai questi ragionamenti mi fai paura.
Tu sulla Luna (non che hai la testa sulla Luna) e io in cantina con il sangiovese per dimenticare la differenza fra un Trader con la T maiuscola e un azzeccagarbugli del mouse.