Discussione: S&P 500 Day
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28-11-14, 11:55 #33
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sì daccordo; ma mi interessava ragionare in termini di cointegrazione.
non riesco a calcolare la eventuale cointegrazione fra i 2.
il ragionamento sarebbe ..... se c'è cointegrazione fra i 2 (timeframe lungo) prima o poi dovranno tornare su valori più vicini fra loro; se dovessero tornare ad avvicinarsi il T note non ha moltissimo spazio per crescere ... quindi "dovrebbe" scendere SPX ... se scende .... scende!!! (e scende anche l'europa ...)
... e quindi potrebbe essere interessante assumere posizioni corte a lungo termine