Citazione Originariamente Scritto da Opzionibus Visualizza Messaggio
Con le banche centrali che giocano a fare gli dei, c'è ben poco da ragionare !
sì daccordo; ma mi interessava ragionare in termini di cointegrazione.
non riesco a calcolare la eventuale cointegrazione fra i 2.

il ragionamento sarebbe ..... se c'è cointegrazione fra i 2 (timeframe lungo) prima o poi dovranno tornare su valori più vicini fra loro; se dovessero tornare ad avvicinarsi il T note non ha moltissimo spazio per crescere ... quindi "dovrebbe" scendere SPX ... se scende .... scende!!! (e scende anche l'europa ...)

... e quindi potrebbe essere interessante assumere posizioni corte a lungo termine