S&P 500 Day

[familytaz]

Aggiornamento.

[familytaz]

Aggiornamento.

Ecco il grafico dello S&P 500.

[Apocalips]

Buongiorno Andrea

Il trend di fondo è rialzista ma attenzione, il Bollinger Bandwith che è calato al livello piu basso degli ultimi 6 mesi ci dice che siamo entrati a tutti gli effetti in uno squeeze ( micidiale ) il che significa che è imminente una esplosione di volatilità con arrivo di barre a range piu esteso. Quando la linea di regressione crosserà dall'alto verso il basso la sua intercept ( e lo sta per fare ) avrà inizio l'esplosione che a mio avviso porterà velocemente l' Sp500 nei pressi della trend line supportiva rialzista che frenerà la discesa, quindi una possibile operatività potrebbe essere la seguente:

Non appena si verifica il cross compro una put perchè ritengo che la discesa sia veloce ( incasso delta via via crescente ) dopodichè venderò una put al rimbalzo sulla treendline supportiva o in termini monetari non appena quello che incasserò dalla vendutà sarà sufficiente a portare il mio spread sopra lo zero.

Ovviamente qui lo dico e qui lo nego, è solo un consiglio



buon pranzo e buona domenica

Apo

[TomBishop]

Ciao Apo, leggo sempre i tuoi post e vorrei chiederti come operi in presenza di squeeze, che strategia usi? Individui sempre la direzione e poi monti uno spread?
Grazie mille

[Apocalips]

Ciao Apo, leggo sempre i tuoi post e vorrei chiederti come operi in presenza di squeeze, che strategia usi? Individui sempre la direzione e poi monti uno spread?
Grazie mille

Uno squeeze, quando si verifica preannuncia sempre una imminente esplosione di volatilità caratterizzata da movimenti veloci e ampie escursioni di prezzi, il problema è che non sai quale direzione prenderà il sottostante ecco perchè ci monti sopra un indicatore che ti dirà quale sarà il segno della tua operazione e se sei confidente che quella è la direzione giusta allora ci costruisci sopra uno spread come indicato nel post precedente. Pero attenzione che non è tutto oro quel che riluce, infatti puo verificarsi la famosa " head fake " ovvero la " finta di testa" in cui il prezzo mostra un movimento ingannevole dopodichè ritorna improvvisamente sui suoi passi per avviarsi definitivamente e con vigore verso la direzione emergente.
Per chi non vuole farsi sorprendere dall "'head fake" puoi comprasi una call e una put prima dell' esplosione e rimanere in attesa a delta zero che il prezzo parta in una delle due direzioni, non ha importanza quale, dopodiche a movimento avvenuto o chiudi tutto in gain oppure ci vendi sopra 2 opzioni e realizzi un iron condor o una butterfly con molte probabilità sopra lo zero.

Fatti una watch list con i tuoi titoli preferiti e affiancaci un alert che ti dice quando un titolo sta entrando in uno squeeze dopodichè vai a vedere se nello storico, quel titolo, dopo ogni squeeze si muove mediamente quel tanto che ti garantisce di portare profitto alla strategia che hai in mente di fare, se la risposta è affermativa allora entra a mercato e non ti pentire

Comunque questo è uno dei tanti modi di operare ma ce ne sono tantissimi altri perchè opzioni e sottostante si possono combinare in infiniti modi


buon proseguimento di serata

Apo

[jeremy75]

Uno squeeze, quando si verifica preannuncia sempre una imminente esplosione di volatilità caratterizzata da movimenti veloci e ampie escursioni di prezzi, il problema è che non sai quale direzione prenderà il sottostante ecco perchè ci monti sopra un indicatore che ti dirà quale sarà il segno della tua operazione e se sei confidente che quella è la direzione giusta allora ci costruisci sopra uno spread come indicato nel post precedente. Pero attenzione che non è tutto oro quel che riluce, infatti puo verificarsi la famosa " head fake " ovvero la " finta di testa" in cui il prezzo mostra un movimento ingannevole dopodichè ritorna improvvisamente sui suoi passi per avviarsi definitivamente e con vigore verso la direzione emergente.
Per chi non vuole farsi sorprendere dall "'head fake" puoi comprasi una call e una put prima dell' esplosione e rimanere in attesa a delta zero che il prezzo parta in una delle due direzioni, non ha importanza quale, dopodiche a movimento avvenuto o chiudi tutto in gain oppure ci vendi sopra 2 opzioni e realizzi un iron condor o una butterfly con molte probabilità sopra lo zero.

Fatti una watch list con i tuoi titoli preferiti e affiancaci un alert che ti dice quando un titolo sta entrando in uno squeeze dopodichè vai a vedere se nello storico, quel titolo, dopo ogni squeeze si muove mediamente quel tanto che ti garantisce di portare profitto alla strategia che hai in mente di fare, se la risposta è affermativa allora entra a mercato e non ti pentire

Comunque questo è uno dei tanti modi di operare ma ce ne sono tantissimi altri perchè opzioni e sottostante si possono combinare in infiniti modi


buon proseguimento di serata

Apo

Salve,

nella mia esperienza lo straddle comprato e' vincente solo in caso di ribasso , la sua vega positivita' penalizza infatti nel caso di salita, parliamo ovviamente di un tf orario.

[Apocalips]

Salve,

nella mia esperienza lo straddle comprato e' vincente solo in caso di ribasso , la sua vega positivita' penalizza infatti nel caso di salita, parliamo ovviamente di un tf orario.

Certo, ma se l'esplosione è violenta , il delta prevale su tutte le altre greche

Apo

[familytaz]

Buongiorno Andrea

Il trend di fondo è rialzista ma attenzione, il Bollinger Bandwith che è calato al livello piu basso degli ultimi 6 mesi ci dice che siamo entrati a tutti gli effetti in uno squeeze ( micidiale ) il che significa che è imminente una esplosione di volatilità con arrivo di barre a range piu esteso. Quando la linea di regressione crosserà dall'alto verso il basso la sua intercept ( e lo sta per fare ) avrà inizio l'esplosione che a mio avviso porterà velocemente l' Sp500 nei pressi della trend line supportiva rialzista che frenerà la discesa, quindi una possibile operatività potrebbe essere la seguente:

Non appena si verifica il cross compro una put perchè ritengo che la discesa sia veloce ( incasso delta via via crescente ) dopodichè venderò una put al rimbalzo sulla treendline supportiva o in termini monetari non appena quello che incasserò dalla vendutà sarà sufficiente a portare il mio spread sopra lo zero.

Ovviamente qui lo dico e qui lo nego, è solo un consiglio



buon pranzo e buona domenica

Apo

Grazie e complimenti Apo sia per l'analisi descrittiva che lo spunto operativo penso che prima dell'ITF avremo la risposta.

Nel frattempo scadenze tecniche alle spalle e rilascio trimestrali in corso.

Ci vediamo a Rimini

[TomBishop]

Grazie mille Apo per aver condiviso quel post sull'operatività

[pierluigimarseglia]

Buona sera,
noto che il rapporto vxv:vix è arrivato a 1.20 e da un video di Tiziano di qualche tempo fa è un segnale da prendere in considerazione. Cosa dobbiamo aspettarci?

Buon fine settimana

Pierluigi