Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
1 anno a time frame daily è poco perchè sono 250 barre.

Con IW Bank non ci sono problemi, lo storico che beeTrader scarica e sul quale esegue i calcoli è di 6 anni che è il limite massimo e anche quello minimo per time frame daily.

Però se le consideri in barre sono 1500 e pertanto anche 1500 barre a time frame inferiore mi danno, se esiste, un coefficiente di cointegrazione. Era proprio questo il lavoro di cui accennavo: cercare cointegrazione non per quantità temporali ma per quantità numeriche.

Ti posto un esempio a 5 minuti con GTECH contro Intesa a 5 minuti (Il risultato NON è ottimizzato ed è stato fatto aprendo i trades a 2 e -2 z-score):
in 442 barre a 5 minuti ha generato
6 trades con un
profitto percentuale di 12,8 e
drowdawn di -5.16.

Ottimizzato ha cambiato di poco il risultato:
-2 e 1.8 il livello di intervento dello Z-score ed il
profitto a 13,99 con il
DD a -5.16

Come vedi anche il Q-Q normality ed il PACF sono perfetti!

Interessante eh?!
No io non intendevo lavorare su barre daily con profondità 1 anno. Non avrebbe alcun senso.

Tutto il sistema si basa sulla ricerca di una relazione di lungo periodo, una relazione che spesso su time frame inferiori non è visibile proprio perchè ci facciamo illudere dalla correlazione che potrebbe essersi ridotta. Ed è per questo che tu stai giustamente suggerendo di guardare oltre la correlazione per fare spread trading.

Noi è proprio la legge (cointegrazione) di lungo periodo che vogliamo che esista. Se esiste, si crea un modello di breve termine (error correction model) che descrive le leggi di breve termine che dovrebbero riportare il sistema di variabili cointegrate verso la situazione di equilibrio di lungo periodo.

La cosa straordinaria è quella di avere la pappa bella e pronta con un click in BeeTrader.

Ma sulla profondità delle serie vorrei capire meglio cosa intendi. Proprio per quanto detto prima, la verifica della cointegrazione va fatta su serie lunghe.
Non contano i numeri ma la lunghezza temporale.
Quindi meglio 1,000 barre giornaliera che 10,000 barre a 1 minuto.

Ma per questa mia convinzione ci sono motivazioni teoriche. Sono interessato a capire meglio il tuo punto di vista a riguardo. In particolare il perchè il numero di barre conti più dell'estensione temporale della serie.

Mille grazie.