Average Z-Score Crossing Interval ...... o forse no ?!?!

[Claudio61]

Salve,


La misura della media di barre a mercato per trade è statisticamente inutile, in quanto lo Z-Score ed i relativi movimenti dipendono dalle volatilità di entrambi gli strumenti che compongono la coppia, quindi la durata dei trade potrebbe variare anche in modo consistente tra un trade e l'altro.

L'Average Z-Score Crossing Interval serve per individuare il tipo di andamento dello Z-Score nel tempo.
Se prendessimo in considerazione solo gli attraversamenti dello zero dopo aver incrociato i livelli +/- 2, otterremmo esattamente il numero di trade eseguiti (+ o - 1 trade, a seconda della posizione di partenza dello Z-Score nei dati storici). Considerando tutti gli attraversamenti, al contrario, si possono individuare andamenti diversi dello Z-Score.
Faccio un esempio.
Se lo Z-Score si ferma per parecchio tempo attorno allo zero, troverò un valore molto elevato di numero di attraversamenti dello zero, e di conseguenza un valore molto basso di Average Z-Score Crossing Interval.
Se invece lo Z-Score avesse un andamento più "netto", più sinusoidale, avremmo pochi attraversamenti dello zero, e quindi un valore abbastanza alto di Average Z-Score Crossing Interval.
In pratica questo valore, combinato con il valore del numero di trade, è una misura della qualità del segnale Z-Score: più il rapporto tra questi due valori è vicino ad 1, più il segnale descritto dallo Z-Score è di buona qualità statistica.

Max Francario

Scusa MAX ..... facendo un controllo sullo OS Scanner non ho trovato nessuna coppia con il rapporto di cui parli vicino a 1 .... quindi, giusto per essere sicuro di aver inquadrato bene il concetto, si può dire che.....
queste sono migliori



di queste?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Scusa MAX ..... facendo un controllo sullo OS Scanner non ho trovato nessuna coppia con il rapporto di cui parli vicino a 1 ....

difficilmente si troveranno coppie che hanno quel rapporto vicino ad 1, perchè stiamo parlando pur sempre di dati "reali", non di valori generati "ad-hoc" per ottenere il miglior segnale possibile di Z-Score.
Quel rapporto, come detto, dà una misura di qualità statistica del segnale dello Z-Score, non indica quali coppie sono migliori di altre.

Max Francario

[Claudio61]

Salve,

difficilmente si troveranno coppie che hanno quel rapporto vicino ad 1, perchè stiamo parlando pur sempre di dati "reali", non di valori generati "ad-hoc" per ottenere il miglior segnale possibile di Z-Score.
Quel rapporto, come detto, dà una misura di qualità statistica del segnale dello Z-Score, non indica quali coppie sono migliori di altre.

Max Francario

Max ...
non indicherà le coppie migliori però e una cosina in più che ho imparato.
Grazie

[Apocalips]

Max, possiamo inserire questo quoziente:
Average Z-Score Crossing Interval / standard numero di trades
nel template dei filtri ?

grazie