info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedý - Venerdý, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedý - Venerdý, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 1 di 10 123 ... Ultima
  1. #1
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    LocalitÓ
    Svizzera
    Messaggi
    3,985

    Lightbulb beeTrader Release 0.8.10.55 - 27/11/2014

    Ciao ragazzi,
    alle 15.00 sarÓ disponibile la nuova release, 55 di beeTrader a 64 bit. Di seguito le modifiche / implementazioni:

    - aggiunto orario di esecuzione sulla finestra Alert di OverSpread;
    - bug fix LinearRegressio con periodo variabile;
    - aggiunta possibilitÓ di visualizzare o meno il Profit / Loss in Watchlist;
    - aggiunto nuovo men¨ Radial Context su Watchlist per le funzioni accessibili con il tasto destro del mouse. L'utente pu˛ utilizzare questo men¨ o quello classico, infatti dal men¨ classico Ŕ possibile attivare il men¨ Radial Context, e dal men¨ Radial Context Ŕ possibile attivare il men¨ classico;
    - bug fix caricamento Symbol List con provider Metastock;
    - bux fix tasto Default in Properties di OverSpred View.

    Il download viene proposto all'avvio del software se utilizzate una versione precedente, se non viene proposto significa che state gi¨ utilizzando la versione corrente.

    Il download Ŕ comunque sempre disponibile nella sezione Download
    del sito PlayOptions.it.

    Vi ricordo che a questo link Ŕ presente il manuale online di beeTrader.

    Ciao Ciao

  2. #2
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    LocalitÓ
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Alex69 Visualizza Messaggio
    Andrea, ho verificato, i parametri sono gli stessi.
    Come detto, l'obiettivo del Signal Ŕ quello di generare ordini mantenendo la sequenza Buy/Sell, e grazie al contributo fondamentale di Smash e Apo, ci siamo riusciti.

    Anche un'eventuale differenza dei parametri immessi, pur generando trade differenti nelle 2 modalitÓ, dovrebbe in ogni caso rispettare la condizione base Buy/Sell/Buy nella modalitÓ Strategy.

    Ci tengo particolarmente a questo TS in quanto lo vedo molto promettente a differenza di altri che poi ho dovuto cestinare. La frustrazione Ŕ questo comportamento anomalo in Paper.

    Ti sarei immensamente grato se potessi fare una verifica.
    Ciao Alex, in attesa di una risposta di Andrea, provo a dare una spiegazione io:

    il disallineamento che hai notato tra backtest e frontTest deriva dal fatto che in becktest BeeTrader prende il segnale esattamente al livello di chiusura della barra che lo ha generato mentre in modalitÓ real strategy il segnale viene preso (e non puo essere altrimenti ) in apertura della barra successiva e questo fa si che alcuni ingressi possano non coincidere (gap tra close/open) e se nel signal sono presenti anche livelli di take profit e/o stop loss il disallineamento finale potrebbe risultare ancora piu marcato


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 27-11-14 alle 23:11
    ....non si desidera ci˛ che Ŕ facile ottenere (Ovidio)....

  3. #3

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Alex, in attesa di una risposta di Andrea, provo a dare una spiegazione io:

    il disallineamento che hai notato tra backtest e frontTest deriva dal fatto che in becktest BeeTrader prende il segnale esattamente al livello di chiusura della barra che lo ha generato mentre in modalitÓ real strategy il segnale viene preso (e non puo essere altrimenti ) in apertura della barra successiva e questo fa si che alcuni ingressi possano non coincidere (gap tra close/open) e se nel signal sono presenti anche livelli di take profit e/o stop loss il disallineamento finale potrebbe risultare ancora piu marcato
    Apo
    Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
    Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

    Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalitÓ, per le ragioni che hai evidenziato.
    Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
    Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

    Sono curioso di sapere cosa emergerÓ dalla verifica che farÓ Andrea.
    Se confermerÓ la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
    Grazie ancora.

    Alex

  4. #4
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    LocalitÓ
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
    Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

    Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalitÓ, per le ragioni che hai evidenziato.
    Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
    Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

    Sono curioso di sapere cosa emergerÓ dalla verifica che farÓ Andrea.
    Se confermerÓ la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
    Grazie ancora.

    Alex
    Ciao caro,
    allora la parte di backtest funziona correttamente sia in Backtest che Strategy, come ti dicevo Ŕ proprio la stessa perci˛ non pu˛ dare risultati diversi.

    Adesso secondo me la cosa migliore da fare Ŕ lasciarlo girare un po, intendo qualche giorno per un timeframe 1 minuto cosý da vedere come si comporta in un lasso di tempo sufficiente per fare una statistica.

    La differenza che evidenza il nostro caro Apo penso possa essere proprio quella variabile che fa si "qualcosa non ti torni" ma nel lungo periodo verrÓ assorbita nel TS, perci˛ fallo girare un po, errori in beeTrader non ce ne sono.

    Ciao Ciao

  5. #5

    Data Registrazione
    Feb 2012
    LocalitÓ
    Pisa
    Messaggi
    351
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
    Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

    Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalitÓ, per le ragioni che hai evidenziato.
    Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
    Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

    Sono curioso di sapere cosa emergerÓ dalla verifica che farÓ Andrea.
    Se confermerÓ la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
    Grazie ancora.

    Alex
    Ciao Alex,

    il tuo ragionamento Ŕ corretto!

    Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

    http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

    e mi sento di dire che il problema non Ŕ stato che nella modalitÓ strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
    Il problema Ŕ stato che in modalitÓ strategy, per qualche strana coincidenza, non Ŕ mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'Ŕ stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

    A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
    Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'Ŕ la discrepanza di una barra.
    Ultima modifica di Smash; 28-11-14 alle 10:32

  6. #6

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    allora la parte di backtest funziona correttamente sia in Backtest che Strategy, come ti dicevo Ŕ proprio la stessa perci˛ non pu˛ dare risultati diversi.

    Adesso secondo me la cosa migliore da fare Ŕ lasciarlo girare un po, intendo qualche giorno per un timeframe 1 minuto cosý da vedere come si comporta in un lasso di tempo sufficiente per fare una statistica.

    La differenza che evidenza il nostro caro Apo penso possa essere proprio quella variabile che fa si "qualcosa non ti torni" ma nel lungo periodo verrÓ assorbita nel TS, perci˛ fallo girare un po, errori in beeTrader non ce ne sono.

    Ciao Ciao
    Ciao Andrea,
    grazie per la tua verifica.
    Far˛ come suggerisci. Fra qualche giorno vi far˛ sapere come Ŕ andata.

  7. #7

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao Alex,

    il tuo ragionamento Ŕ corretto!

    Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

    http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

    e mi sento di dire che il problema non Ŕ stato che nella modalitÓ strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
    Il problema Ŕ stato che in modalitÓ strategy, per qualche strana coincidenza, non Ŕ mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'Ŕ stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

    A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
    Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'Ŕ la discrepanza di una barra.
    Ciao Smash,
    grazie anche a te per la tua analisi.
    Ora vediamo cosa emergerÓ dalla verifica su un periodo molto pi¨ lungo, come suggerisce Andrea.

  8. #8
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    LocalitÓ
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao Alex,

    il tuo ragionamento Ŕ corretto!

    Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

    http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

    e mi sento di dire che il problema non Ŕ stato che nella modalitÓ strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
    Il problema Ŕ stato che in modalitÓ strategy, per qualche strana coincidenza, non Ŕ mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'Ŕ stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

    A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
    Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'Ŕ la discrepanza di una barra.
    Esattamente Smash
    Se si utilizza la modalitÓ OnClose in Strategy viene effettuata un'operazione per barra, alla successiva si verifica la condizione di entrata, se Ŕ valida viene generato un nuovo segnale.

    Ciao Ciao

  9. #9

    Data Registrazione
    Jun 2008
    Messaggi
    53

    Ottimizzazioni

    Con la nuova versione scaricata 0.8.10.55 ha riscontrato che nei backtest le ottimizzazioni non vengono eseguite.
    Ho reinstallato con il download beeTrader e caricato anche il Microsoft.Net Framework 4.5.2. ma il risultato Ŕ sempre lo stesso.
    Per assurdo non ho nessun messaggio di errore......ma l'ottimizzazione non parte!!!

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
    Messaggi
    10,244
    Citazione Originariamente Scritto da SCOIATTOLO Visualizza Messaggio
    Con la nuova versione scaricata 0.8.10.55 ha riscontrato che nei backtest le ottimizzazioni non vengono eseguite.
    Ho reinstallato con il download beeTrader e caricato anche il Microsoft.Net Framework 4.5.2. ma il risultato Ŕ sempre lo stesso.
    Per assurdo non ho nessun messaggio di errore......ma l'ottimizzazione non parte!!!
    1) imposti i valori da ottimizzare, minimi e massimi e nella riga <value> quella in mezzo tra Name e OPT, si vede la scritta -OPT- ?
    2) ti scrive il numero di combinazioni?
    3) Se sý, il pulsante di ottimizzazione presenta la scritta Start OPT?

    Magari puoi mettere un'immagine...
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci