beeTrader Release 0.8.10.55 - 27/11/2014

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
alle 15.00 sarà disponibile la nuova release, 55 di beeTrader a 64 bit. Di seguito le modifiche / implementazioni:

- aggiunto orario di esecuzione sulla finestra Alert di OverSpread;
- bug fix LinearRegressio con periodo variabile;
- aggiunta possibilità di visualizzare o meno il Profit / Loss in Watchlist;
- aggiunto nuovo menù Radial Context su Watchlist per le funzioni accessibili con il tasto destro del mouse. L'utente può utilizzare questo menù o quello classico, infatti dal menù classico è possibile attivare il menù Radial Context, e dal menù Radial Context è possibile attivare il menù classico;
- bug fix caricamento Symbol List con provider Metastock;
- bux fix tasto Default in Properties di OverSpred View.

Il download viene proposto all'avvio del software se utilizzate una versione precedente, se non viene proposto significa che state giù utilizzando la versione corrente.

Il download è comunque sempre disponibile nella sezione Download del sito PlayOptions.it.

Vi ricordo che a questo link è presente il manuale online di beeTrader.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Andrea, ho verificato, i parametri sono gli stessi.
Come detto, l'obiettivo del Signal è quello di generare ordini mantenendo la sequenza Buy/Sell, e grazie al contributo fondamentale di Smash e Apo, ci siamo riusciti.

Anche un'eventuale differenza dei parametri immessi, pur generando trade differenti nelle 2 modalità, dovrebbe in ogni caso rispettare la condizione base Buy/Sell/Buy nella modalità Strategy.

Ci tengo particolarmente a questo TS in quanto lo vedo molto promettente a differenza di altri che poi ho dovuto cestinare. La frustrazione è questo comportamento anomalo in Paper.

Ti sarei immensamente grato se potessi fare una verifica.

Ciao Alex, in attesa di una risposta di Andrea, provo a dare una spiegazione io:

il disallineamento che hai notato tra backtest e frontTest deriva dal fatto che in becktest BeeTrader prende il segnale esattamente al livello di chiusura della barra che lo ha generato mentre in modalità real strategy il segnale viene preso (e non puo essere altrimenti ) in apertura della barra successiva e questo fa si che alcuni ingressi possano non coincidere (gap tra close/open) e se nel signal sono presenti anche livelli di take profit e/o stop loss il disallineamento finale potrebbe risultare ancora piu marcato


Apo

[alex69]

Ciao Alex, in attesa di una risposta di Andrea, provo a dare una spiegazione io:

il disallineamento che hai notato tra backtest e frontTest deriva dal fatto che in becktest BeeTrader prende il segnale esattamente al livello di chiusura della barra che lo ha generato mentre in modalità real strategy il segnale viene preso (e non puo essere altrimenti ) in apertura della barra successiva e questo fa si che alcuni ingressi possano non coincidere (gap tra close/open) e se nel signal sono presenti anche livelli di take profit e/o stop loss il disallineamento finale potrebbe risultare ancora piu marcato
Apo

Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalità, per le ragioni che hai evidenziato.
Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

Sono curioso di sapere cosa emergerà dalla verifica che farà Andrea.
Se confermerà la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
Grazie ancora.

Alex

[Andrea Cagalli]

Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalità, per le ragioni che hai evidenziato.
Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

Sono curioso di sapere cosa emergerà dalla verifica che farà Andrea.
Se confermerà la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
Grazie ancora.

Alex

Ciao caro,
allora la parte di backtest funziona correttamente sia in Backtest che Strategy, come ti dicevo è proprio la stessa perciò non può dare risultati diversi.

Adesso secondo me la cosa migliore da fare è lasciarlo girare un po, intendo qualche giorno per un timeframe 1 minuto così da vedere come si comporta in un lasso di tempo sufficiente per fare una statistica.

La differenza che evidenza il nostro caro Apo penso possa essere proprio quella variabile che fa si "qualcosa non ti torni" ma nel lungo periodo verrà assorbita nel TS, perciò fallo girare un po, errori in beeTrader non ce ne sono.

Ciao Ciao

[Smash]

Grazie Apo per la tua puntuale analisi.
Forse sbaglio nel mio ragionamento, ma provo a esprimerlo meglio.

Ipotizziamo che ci possano essere delle differenze anche molto marcate fra le 2 modalità, per le ragioni che hai evidenziato.
Resta il fatto che in Strategy, la condizione che abbiamo fissato di alternanza Buy/Sell, viene meno.
Quindi ho un Signal che si comporta in modo non coerente con quanto stabilito, indipendentemente da quello che accade nei test di backtest.

Sono curioso di sapere cosa emergerà dalla verifica che farà Andrea.
Se confermerà la tua analisi spero si possa trovare una soluzione.
Grazie ancora.

Alex

Ciao Alex,

il tuo ragionamento è corretto!

Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

e mi sento di dire che il problema non è stato che nella modalità strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
Il problema è stato che in modalità strategy, per qualche strana coincidenza, non è mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'è stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'è la discrepanza di una barra.

[alex69]

Ciao caro,
allora la parte di backtest funziona correttamente sia in Backtest che Strategy, come ti dicevo è proprio la stessa perciò non può dare risultati diversi.

Adesso secondo me la cosa migliore da fare è lasciarlo girare un po, intendo qualche giorno per un timeframe 1 minuto così da vedere come si comporta in un lasso di tempo sufficiente per fare una statistica.

La differenza che evidenza il nostro caro Apo penso possa essere proprio quella variabile che fa si "qualcosa non ti torni" ma nel lungo periodo verrà assorbita nel TS, perciò fallo girare un po, errori in beeTrader non ce ne sono.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
grazie per la tua verifica.
Farò come suggerisci. Fra qualche giorno vi farò sapere come è andata.

[alex69]

Ciao Alex,

il tuo ragionamento è corretto!

Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

e mi sento di dire che il problema non è stato che nella modalità strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
Il problema è stato che in modalità strategy, per qualche strana coincidenza, non è mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'è stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'è la discrepanza di una barra.

Ciao Smash,
grazie anche a te per la tua analisi.
Ora vediamo cosa emergerà dalla verifica su un periodo molto più lungo, come suggerisce Andrea.

[Andrea Cagalli]

Ciao Alex,

il tuo ragionamento è corretto!

Tuttavia ho osservato la figura che avevi postato qui:

http://www.playoptions.it/vbforum/at...5&d=1417000532

e mi sento di dire che il problema non è stato che nella modalità strategy sia venuta meno l'alternanza di trade Buy/Sell.
Il problema è stato che in modalità strategy, per qualche strana coincidenza, non è mai partito quel trade Long che manca, e che invece per lo Script c'è stato tanto che successivamente ti ha proposto un trade Short!

A occhio mi sembra che quel Buy che manca coincida con l'uscita in TakeProfit del precedente trade Short ....
Tieni inoltre presente che tra Backtest e Strategy c'è la discrepanza di una barra.

Esattamente Smash
Se si utilizza la modalità OnClose in Strategy viene effettuata un'operazione per barra, alla successiva si verifica la condizione di entrata, se è valida viene generato un nuovo segnale.

Ciao Ciao

[SCOIATTOLO]

Con la nuova versione scaricata 0.8.10.55 ha riscontrato che nei backtest le ottimizzazioni non vengono eseguite.
Ho reinstallato con il download beeTrader e caricato anche il Microsoft.Net Framework 4.5.2. ma il risultato è sempre lo stesso.
Per assurdo non ho nessun messaggio di errore......ma l'ottimizzazione non parte!!!

[Cagalli Tiziano]

Con la nuova versione scaricata 0.8.10.55 ha riscontrato che nei backtest le ottimizzazioni non vengono eseguite.
Ho reinstallato con il download beeTrader e caricato anche il Microsoft.Net Framework 4.5.2. ma il risultato è sempre lo stesso.
Per assurdo non ho nessun messaggio di errore......ma l'ottimizzazione non parte!!!

1) imposti i valori da ottimizzare, minimi e massimi e nella riga <value> quella in mezzo tra Name e OPT, si vede la scritta -OPT- ?
2) ti scrive il numero di combinazioni?
3) Se sì, il pulsante di ottimizzazione presenta la scritta Start OPT?

Magari puoi mettere un'immagine...