Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[familytaz]

Se non erro "Stand. P/L % = 22% / Opt. P/L% = 25.55%" sono i valori che si ottengono sullo Standard Num. Trades.
Quindi penso che dovresti fare:

22% / Standard Num. Trades = P/L standard per singolo trade

L'errore sta quindi nel fatto che stai confrontando un P/L cumulativo anziché medio. Almeno così penso.

Grazie Alex, vediamo così (almeno si condivide e si cresce insieme):

Standard Num. Trades al 01/12/2014 = n.10


22% / 10 = 0.022

quindi il totale gain standard sarà:
79.08+1.496 = 80.554


Quesito:
Fotografia al 05.12.2014
Al 05.12.2014 Gain attuale 32 euro, contro un Gain stimato 80.554 * 4/5 = 64.443 euro

· Cosa sbaglio ?

· Come mai questa differenza di gain ?

[Apocalips]

· Cosa sbaglio ?

· Come mai questa differenza di gain ?

Ciao Andrea, penso che l'errore sta nel fatto che stai riparametrizzando tutto al prezzo attule del sottostante e della relativa opzione mentre i 10 trade nella loro storia hanno avuto tutti un prezzo del sottostante e premio opzione diversi tra di loro per cui per fare un calcolo esatto dovresti ripercorrere la storia di ciascuno di essi e prelevare il prezzo esatto del sottostante e dell'opzione al momento in cui sono stati messi a mercato.

Apo

[familytaz]

Ciao Andrea, penso che l'errore sta nel fatto che stai riparametrizzando tutto al prezzo attule del sottostante e della relativa opzione mentre i 10 trade nella loro storia hanno avuto tutti un prezzo del sottostante e premio opzione diversi tra di loro per cui per fare un calcolo esatto dovresti ripercorrere la storia di ciascuno di essi e prelevare il prezzo esatto del sottostante e dell'opzione al momento in cui sono stati messi a mercato.

Apo

Ciao Maurizio
- Con questi valori di sottostante e di premio opzione, come potrei allora calcolare il gain approssimativo atteso sull'Os messo a mercato ?
- Oppue essendo il valore di 80.554 come gain standard ottenuto nel passato, come solo parametro di riferimento del possibile gain che si potrà ottenere nel nuovo Os aperto ? E con quale variazione % in +/- rispetto ai 80.554 ?

[Cagalli Tiziano]

Grazie Alex, vediamo così (almeno si condivide e si cresce insieme):

Standard Num. Trades al 01/12/2014 = n.10


22% / 10 = 0.022

quindi il totale gain standard sarà:
79.08+1.496 = 80.554


Quesito:
Fotografia al 05.12.2014
Al 05.12.2014 Gain attuale 32 euro, contro un Gain stimato 80.554 * 4/5 = 64.443 euro

· Cosa sbaglio ?

· Come mai questa differenza di gain ?

Andrea NON sbagli nulla, solo che uno è un valore passato e quindi tu stai affermando che il futuro sarà uguale, mentre il fururo potrà essere circa uguale, meglio oo peggio. Le performance passate sono tutte e in tutti i campi, un parametro di riferimento.
Quindi presumi, stimi, che si possano ottenere all'incirca quei valori.

[familytaz]

Andrea NON sbagli nulla, solo che uno è un valore passato e quindi tu stai affermando che il futuro sarà uguale, mentre il fururo potrà essere circa uguale, meglio oo peggio. Le performance passate sono tutte e in tutti i campi, un parametro di riferimento.
Quindi presumi, stimi, che si possano ottenere all'incirca quei valori.

Ciao Tiziano
abbiamo scritto nello stesso momento
quando dici "Quindi presumi, stimi, che si possano ottenere all'incirca quei valori"
hai anche previsto / calcolato una possiibile % di scostamento +/- dal gain stimato ?

Ps: drawdown sul gain riferito al passato (tipo alla colonna già presente nell'OS "Standard Max DrawDown %).

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
abbiamo scritto nello stesso momento
quando dici "Quindi presumi, stimi, che si possano ottenere all'incirca quei valori"
hai anche previsto / calcolato una possiibile % di scostamento +/- dal gain stimato ?

Ps: drawdown sul gain riferito al passato (tipo alla colonna già presente nell'OS "Standard Max DrawDown %).

Grazie.

No Andrea, quello non l'ho fatto.
Comunque potresti dividere lo Standard Profit/Standard Bars in the market.

In questo modo hai un valore passato giornaliero di guadagno% e cos' hai un'idea più precisa se il sistema si sta comportando nella media oppure no.
E' una stima/giorno mentre come scrive Alex è una stima/trade. Falle entrambe.

[familytaz]

No Andrea, quello non l'ho fatto.
Comunque potresti dividere lo Standard Profit/Standard Bars in the market.

In questo modo hai un valore passato giornaliero di guadagno% e cos' hai un'idea più precisa se il sistema si sta comportando nella media oppure no.
E' una stima/giorno mentre come scrive Alex è una stima/trade. Falle entrambe.

Eccole:


Il 01/12/2014
- Apro Os tf.1h. sell Accor / buy Heidelberg
- Stand. P/L % = 22% / Opt. P/L% = 25.55%
- Tempo stimato = 73 h. (9 gg.)

- Accor:
Quotazione titolo 37.68
Premio opzione put comprata 8.14

se ho una opzione Put comperata che controlla 100 azioni che hanno un LAST DI 37.68 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
100*37.68 = 3768 euro
se faccio il +22% di 3768 euro ottengo 4596.96
ovvero un guadagno lordo di 828.96 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)

8.14*100 = 814 euro.

In pratica l’importo netto sarà di 828.96 – 814 ovvero 14.96 euro



- Heidelberg:
Quotazione titolo 60.36
Premio opzione call comprata 5.38

se ho una opzione Call comperata che controlla 100 azioni che hanno un LAST DI 60.39 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
100*60.39 = 6039 euro
se faccio il +22% di 6039 euro ottengo 7367.58
ovvero un guadagno lordo di 1328.58 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)

5.38*100 = 538 euro.

In pratica l’importo netto sarà di 1328.58 – 538 ovvero 790.58 euro

Totale gain stand. parziale= 790.58+14.96 = 805.54

Gain con Standard N. Trades
Standard Num. Trades al 01/12/2014 = n.10


22% / 10 = 0.022

quindi il totale gain standard sarà:
79.08+1.496 = 80.554
Gain con Standard Bars in Market
Standard Bars in Market = 782
Estimated Bars to zero = 73
805.54 / 782 = 1.03 euro/h.
73 * 1.03 = 75.19




Al 05.12.2014
Z score a 0.433 (4/5 dello zscore da -2 a 0)
Tempo trascorso 40 h. (5 gg.)
Gain attuale 32 euro

Con Standard n. trades
80.554 * 4/5 = 64.44 euro

Con Estimated Bars to zero
40* 1.03 = 41.2 euro (valore + vicino al gain attuale)

[familytaz]

No Andrea, quello non l'ho fatto.
Comunque potresti dividere lo Standard Profit/Standard Bars in the market.

In questo modo hai un valore passato giornaliero di guadagno% e cos' hai un'idea più precisa se il sistema si sta comportando nella media oppure no.
E' una stima/giorno mentre come scrive Alex è una stima/trade. Falle entrambe.

In riferimento al post 77 che ho fatto:
- Il valore di stima del gain equivale a quella del loss, giiusto ?

La domanda sembrerà banale, ma poi non è così.

[Andrea Cagalli]

Ciao ragazzi,
come avete visto e potete vedere gestire l'OverSpread in rolling di timeframe ci da una marcia in più.

• Lo Z-Score ha raggiunto lo 0;
• I correlogrammi ACF e PACF ci indicano che non c'è correlazione;
• Il SineWave ha trovato la fasatura;
• R-Squared conferma il valore del SineWave essendo al di sopra della soglia mobile.

Tutti gli elementi concordano nel non attuare nessuna mossa alternativa se non chiudere l'OverSpread, passare alla cassa, liberare i margini e passare ad un'altro.

Sicuro che questo condividere è stato utile ringrazio tutti coloro che l'hanno seguito.

Ciao Ciao

[alex69]

Ciao ragazzi,
come avete visto e potete vedere gestire l'OverSpread in rolling di timeframe ci da una marcia in più.

• Lo Z-Score ha raggiunto lo 0;
• I correlogrammi ACF e PACF ci indicano che non c'è correlazione;
• Il SineWave ha trovato la fasatura;
• R-Squared conferma il valore del SineWave essendo al di sopra della soglia mobile.

Tutti gli elementi concordano nel non attuare nessuna mossa alternativa se non chiudere l'OverSpread, passare alla cassa, liberare i margini e passare ad un'altro.

Sicuro che questo condividere è stato utile ringrazio tutti coloro che l'hanno seguito.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
ho un dubbio da chiarire.
Nel momento in cui dobbiamo chiudere o aprire i 2 asset, come dobbiamo gestire gli ordini ?
Mettere prezzo di mercato o cominciare con un prezzo medio fra bid/ask e spostarsi gradualmente?

Specialmente negli OS orari, ci possono essere variazioni rapide dello Zscore, e aspettare di essere eseguiti con un prezzo limite può essere un problema.

Purtroppo ho chiuso questo OS in perdita, evidentemente ho gestito male la messa a mercato/chiusura.
Ti sarei grato se potessi darmi qualche suggerimento.