Discussione: Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z
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05-12-14, 12:40 #61
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Overspread dalla A.... all Z
Seguo con ammirazione ed interesse la dotta disquisizione. Ho provveduto a rollare l'OS da un'ora ad un giorno. Ho capito che PACF e ACF misurano la correlazione, che il grafico PACF va anazlizzato considerando la prima leg indica oggi. Se guado, pero', le prime 5 barre la quinta leg e' abbondantemente oltre i limiti e cio' sarebbe in contraddizione con l'affemazione di Tiziano che dice che da almeno 5 leg non c'e' correlazione. Grazie per un chiarimento
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05-12-14, 14:03 #62
grazie!
Diciamo la stessa cosa io ho contato dalla "vera" prima leg che però è scartata, tolta dal grafico , non visibile.
Forse non ho scritto il motivo per cui è tolta la prima:
leg 1 (ora non più presente) = correlazione di oggi su oggi che equivale a 1 di correlazio, sempre, in ogni caso
Lasciandola, come in molti correlogrammi, restringe molto il campo per la visualizzazione di valori più piccoli rispetto a 1 ma comunque importanti se oltrepassano le standar dev...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-12-14, 15:22 #63
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06-12-14, 13:02 #64
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Domanda che suonerà banale ma... in questo caso siamo stati "fortunati"che ci fosse anche cointegrazione daily.
Capita spesso che non ci sia.
Chiedo come evolva l'operatività in quel caso.
saluti a tutti.
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06-12-14, 13:20 #65
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06-12-14, 14:10 #66
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A me capita spesso che ci sia e comunque nel caso sfortunato che non ci sia si fa come ha scritto Family.
Io ho fatto un corso di 1 giornata da loro e ti posso dire che la mossa non è solo quella, lo spiegherà Andrea nel corso del trade se sarà necessario, ma voglio anticiparvi che ce n'è un'altra.
Cito Tiziano: Perdere diventa difficile.
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07-12-14, 16:47 #67
Ciao Tiziano
desidererei comprendere ancora meglio il calcolo del gain portando un esempio pratico:
Il 01/12/2014
- Apro Os tf.1h. sell Accor / buy Heidelberg
- Accor quotazione titolo 37.68 / Premio opzione comprata 8.14
- Heidelberg quotazione tiotlo 60.36 / Premio opzione comprata 5.38
- Stand. P/L % = 22% / Opt. P/L% = 25.55%
- Tempo stimato = 73 h. (9 gg.)
Calcolo gain
Heidelberg:
Azione (100 * 60.39) * 22% = 1328.58
Premio pagato (100*5.38) 538
1328.58-538 = 790.58
Accor:
idem cs. per i rispettivi importi = 14.96
Totale gain stand. = 790.58+14.96 = 805.54
Al 05.12.2014
Z score a 0.433 (4/5 dello zscore da -2 a 0)
Tempo trascorso 40 h. (5 gg.)
Quesito:
Fotografia al 05.12.2014
Al 05.12.2014 Gain attuale 32 euro, contro un Gain stimato 805.54 * 4/5 = 644.43 euro.
Cosa sbaglio ?
Grazie anticipatamente.
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07-12-14, 21:21 #68
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08-12-14, 10:14 #69
Sostituiti valori (quelli in grassetto sono i valori sostituiti):
Ciao Tiziano
desidererei comprendere ancora meglio il calcolo del gain portando un esempio pratico:
Il 01/12/2014
- Apro Os tf.1h. sell Accor / buy Heidelberg
- Stand. P/L % = 22% / Opt. P/L% = 25.55%
- Tempo stimato = 73 h. (9 gg.)
- Accor:
Quotazione titolo 37.68
Premio opzione put comprata 8.14
se ho una opzione Put comperata che controlla 100 azioni che hanno un LAST DI 37.68 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
100*37.68 = 3768 euro
se faccio il +22% di 3768 euro ottengo 4596.96
ovvero un guadagno lordo di 828.96 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)
8.14*100 = 814 euro.
In pratica l’importo netto sarà di 828.96 – 814 ovvero 14.96 euro
- Heidelberg:
Quotazione titolo 60.36
Premio opzione call comprata 5.38
se ho una opzione Call comperata che controlla 100 azioni che hanno un LAST DI 60.39 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
100*60.39 = 6039 euro
se faccio il +22% di 6039 euro ottengo 7367.58
ovvero un guadagno lordo di 1328.58 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell'esempio in immagine)
5.38*100 = 538 euro.
In pratica l’importo netto sarà di 1328.58 – 538 ovvero 790.58 euro
Totale gain stand. = 790.58+14.96 = 805.54
Al 05.12.2014
Z score a 0.433 (4/5 dello zscore da -2 a 0)
Tempo trascorso 40 h. (5 gg.)
Quesito:
Fotografia al 05.12.2014
Al 05.12.2014 Gain attuale 32 euro, contro un Gain stimato 805.54 * 4/5 = 644.43 euro
· Cosa sbaglio ?
· Come mai questa differenza di gain ?Ultima modifica di familytaz; 08-12-14 alle 10:26
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08-12-14, 10:29 #70
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Se non erro "Stand. P/L % = 22% / Opt. P/L% = 25.55%" sono i valori che si ottengono sullo Standard Num. Trades.
Quindi penso che dovresti fare:
22% / Standard Num. Trades = P/L standard per singolo trade
L'errore sta quindi nel fatto che stai confrontando un P/L cumulativo anziché medio. Almeno così penso.