Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio

Oltretutto a scadenza il vega è zero, come dice Tiziano, per cui è una questione in più che a parer mio complica la gestione del portafoglio.
Su questa affermazione dovresti mettere un asterisco a mio avviso.
E l'asterisco dovrebbe richiamare una nota in cui si mettono in guardia coloro che (come te) lavorano con portafogli complessi lungo piu' scadenze. Ammesso anche che tu non faccia trading di volatilita' (ma allora non capisco il perche' lavorare su tante scadenze), alla scadenza naturale la tua strategia ci devi arrivare e come ben sai solo alla fine il vega puo' essere (eventualmente) trascurato. Prima, l'impatto puo' essere rilavante sia su at-now che su tutte quelle greche che, trascurando il vega, magari ti eri illuso di aver coperto.