Discussione: Possibile bug nel calcolo del drowdown
Visualizzazione Ibrida
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15-09-15, 23:59 #1
ciao APO,
Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.
ciao,
MarcoUltima modifica di Marco Bosco; 16-09-15 alle 00:02
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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16-09-15, 09:28 #2
Ultima modifica di Apocalips; 16-09-15 alle 09:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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16-09-15, 12:23 #3I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)