Possibile bug nel calcolo del drowdown

[Apocalips]

ciao APO,

Il tuo ordine di uscita sembra un stop&reverse e comunque non è un ordine di stop loss.
Ma questo lo sai tu. Infatti il motore di backtesting non può archiviare tutti i tick di tutte le barre e quindi a posteriori non sa se l'ordine di uscita (il tuo sell) è stato eseguito prima o dopo il L_Min della barra di uscita, anzi quasi sicuramente sarà un ordine eseguito in real-time e quindi nemmeno eseguito sul close.
Va quindi presa una scelta, e la scelta è quella di considerare l'L_min come il MIN tra tutte le barre comprese nel trade, in questo caso il MIN della barra di uscita, pari a 10110.5 a cui sottratto il tuo PrezzoMedioDiCarico (10126.5) fornisce il DD cautelativo di 400.
Ad occhio mi sembra ok magari domani vediamo meglio.

ciao,
Marco

Grazie Marco ho capito, questo però vuol dire che in Ts che lavorano tick by tick non è possibile effettuare una analisi dei drawdown effettivi , dico bene ?

Apo