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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Vega in/out alla prova dei fatti

    Ciao Tiziano, ho aperto in paper questo vega in/out sul nostro indice con segnale preso su timeframe a 4 ore:
    Si puo ricavare ugualmente un utile oppure meglio puntare sul timeframe daily ?

    grafico.PNG

    vega in-out.PNG

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano, ho aperto in paper questo vega in/out sul nostro indice con segnale preso su timeframe a 4 ore:
    Si puo ricavare ugualmente un utile oppure meglio puntare sul timeframe daily ?

    grafico.PNG

    vega in-out.PNG

    Apo
    Anche a 4 ore va bene.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    Anche a 4 ore va bene.
    non avevo dubbi
    ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:

    2016-04-19 (4).png2016-04-19 (3).png

    Apo

    Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

    grazie
    Ultima modifica di Apocalips; 19-04-16 alle 12:07
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    non avevo dubbi
    ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:

    2016-04-19 (4).png2016-04-19 (3).png

    Apo

    Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

    grazie
    Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
    La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
    L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
    La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
    L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.

    Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


    Apo
    Puoi stimarlo in diversi modi :

    At Now/ delta1% = da 6 a 10

    oppure

    loss serie/gain serie = 2

    (quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Puoi stimarlo in diversi modi :

    At Now/ delta1% = da 6 a 10

    oppure

    loss serie/gain serie = 2

    (quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

    Grazie
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  8. #8
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    Oggi con un po di contrattazione con il MM si puo chiudere il Vega in/out a timeframe 4 ore aperto il 15 aprile con un gain di circa 100 euro equivalenti ad un 4% in 10 giorni e senza nessun intervento di correzione e con timing di ingresso neanche troppo puntuale.

    2016-04-26.pngINOUT.PNG


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 26-04-16 alle 12:45
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9

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    Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

    Istantanea_2016-04-27_112555.png
    Ultima modifica di Claudio61; 27-04-16 alle 14:32

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

    Istantanea_2016-04-27_112555.png
    Sono sempre probabilità Claudio, e comunque su valori così piccoli incide molto lo spread che è solo volatilità e NON è mai a favore nostro.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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