Vega in/out alla prova dei fatti

[Apocalips]

Ciao Tiziano, ho aperto in paper questo vega in/out sul nostro indice con segnale preso su timeframe a 4 ore:
Si puo ricavare ugualmente un utile oppure meglio puntare sul timeframe daily ?





Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, ho aperto in paper questo vega in/out sul nostro indice con segnale preso su timeframe a 4 ore:
Si puo ricavare ugualmente un utile oppure meglio puntare sul timeframe daily ?





Apo

Anche a 4 ore va bene.

[Apocalips]

Anche a 4 ore va bene.

non avevo dubbi
ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:



Apo

Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

non avevo dubbi
ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:



Apo

Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

grazie

Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.

[Apocalips]

Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.

Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


Apo

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


Apo

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

[Apocalips]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Grazie

[Apocalips]

Oggi con un po di contrattazione con il MM si puo chiudere il Vega in/out a timeframe 4 ore aperto il 15 aprile con un gain di circa 100 euro equivalenti ad un 4% in 10 giorni e senza nessun intervento di correzione e con timing di ingresso neanche troppo puntuale.




Apo

[Claudio61]

Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

[Cagalli Tiziano]

Ho una perplessità ... dato che sono acquistate e il movimento del Vega in/vega out, la greca Vega non dovrebbe essere positiva?

Sono sempre probabilità Claudio, e comunque su valori così piccoli incide molto lo spread che è solo volatilità e NON è mai a favore nostro.