Strategia Continua mensile sul DAX

[cortesia]

Ciao Fabio,
beh ormai la strategia ha raggiunto il 90% del max rischio e considerando che siamo all'ultima settimana e che con un rintracciamento di solo 1% saresti in una situazione di massimo profitto me la giocherei lasciando tutto invariato.
Alberto

[Apocalips]

Purtroppo vedendo la situazione di sera non si riescono a modificare le strategie in tempo, quindi ora la figura è la seguente :
Allegato 21875

a questo punto l'unica cosa che farei è chiudere tutto tranne la put comprata, che nel caso l'indice ritornasse indietro entro giovedì riuscirei a grattare qualche cosa;

nel caso peggiore perdo 240 eurini, quindi 40 in meno dello stop loss previsto.

Allegato 21876

Ben vengano suggerimenti...

Ciao fabio, grazie per aver condiviso sul forum

Voglio però darti un consiglio poi ognuno si regola come crede in base alle proprie esperienze e risultati raggiunti

Da parte mia mi sento di suggerire di non partire mai nello studio e tanto piu nel reale con strategie statiche come questa in cui sei aperto alla possibilità di perdita su entrambe le direzioni.

Io preferisco sempre entrare con figure in cui in caso di necessità la parte da correggere è una sola, in questo modo parti con in tasca un sicuro 50% di probabilità di non intervenire affatto.

Figure come il Condor, sono bruttissime e ostiche da correggere in aggiunta al fatto che ti devi preoccupare di entrambe le direzioni
se poi ti piace tanto il condor e non riesci proprio a farne a meno prova a fare una statistica sul condor costruito però Itm come insegnato da Tiziano che ha la particolarità di poter rollare fino a 7 volte prima di perdere tutto il premio incassato.

Apo

[Fabiostop]

Ciao fabio, grazie per aver condiviso sul forum

Voglio però darti un consiglio poi ognuno si regola come crede in base alle proprie esperienze e risultati raggiunti

Da parte mia mi sento di suggerire di non partire mai nello studio e tanto piu nel reale con strategie statiche come questa in cui sei aperto alla possibilità di perdita su entrambe le direzioni.

Io preferisco sempre entrare con figure in cui in caso di necessità la parte da correggere è una sola, in questo modo parti con in tasca un sicuro 50% di probabilità di non intervenire affatto.

Figure come il Condor, sono bruttissime e ostiche da correggere in aggiunta al fatto che ti devi preoccupare di entrambe le direzioni
se poi ti piace tanto il condor e non riesci proprio a farne a meno prova a fare una statistica sul condor costruito però Itm come insegnato da Tiziano che ha la particolarità di poter rollare fino a 7 volte prima di perdere tutto il premio incassato.

Apo

Grazie Apo. appena ho un po' di tempo ci provo

[cortesia]

Ciao,
aggiorno la situazione dei condor fatti secondo il setting che ho proposto:

Agosto bottino pieno +207,50
Settembre bottino pieno +184,50
Ottobre al momento - 121,00

Ottobre soffre un po' e si è avvicinata allo stop loss, ma al momento tiene duro, se dovesse raggiungere a fine giornata - 180 chiuderei lo spread del lato in sofferenza.

Alberto

[Furious]

Ciao,
aggiorno la situazione dei condor fatti secondo il setting che ho proposto:

Agosto bottino pieno +207,50
Settembre bottino pieno +184,50
Ottobre al momento - 121,00

Ottobre soffre un po' e si è avvicinata allo stop loss, ma al momento tiene duro, se dovesse raggiungere a fine giornata - 180 chiuderei lo spread del lato in sofferenza.

Alberto

Dopo questa mossa il payoff a scadenza va un pochino sotto lo 0, hai intenzione di fare altre mosse per riportarlo sopra?

[cortesia]

Ciao Furious,
no per questo mese incasserei la perdita,
L'unica variabile è se chiudere tutto o solo il lato in sofferenza, e questo lo decido in funzione di quanto tempo manca alla scadenza e quindi di quanto premio rimane da incassare dal lato non minacciato.

Per questo tipo di approccio ripetitivo, praticamente quasi un trading system, non importa la singola operazione, per la quale occorre tenere sotto controllo con stop loss solo la perdita massima, ma la statistica su più operazioni.

Come dicevo in un post precedente, gli stessi parametri li ho utilizzati in passato con un certo successo sul Russel2000, dove incidono meno le commissioni perché le sue opzioni si riferiscono ad un valore doppio rispetto al DAX, ha una volatilità implicita più alta del S&P500 e generalmente sovrastimata rispetto alla vola storica, la qual cosa, a parità di premio incassato, consente di allargare i breack-even (queste strutture soffrono quando la volatilità implicita è bassa come in questo periodo).

Eventualmente per il DAX si potrebbero ottimizzare con un back test alcuni parametri: per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg, anche perché la statistica che possiamo ottenere simulando l'operazione con cadenza mensile non consente di determinare un campione rappresentativo.

Ciao
Alberto

[Apocalips]

..... per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg
Ciao
Alberto

il che significa che devi mantenere quanto meno una performance dell' 80% di operazioni in gain per pareggiare il bilancio di cassa.


Apo

[cortesia]

Ciao Apo,
no, non è così, perché, come ho specificato nei post precedenti, è previsto un stop-loss quando la perdita è pari al massimo guadagno, quindi, come si ricava dal calcolo precedentemente postato, con 80% dei mesi in gain, con un conto da 2000 euro se ne porterebbero a casa circa 1000 in un anno.

Questo per me sarebbe un ottimo risultato, anche se puramente ipotetico, visto che un back test serio, con i pochi dati che ho a disposizione, non è possibile farlo.

Ciao
Alberto

[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

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[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

7f08ef980b4b060050c619dfe397bd65.png

Mi auto quoto in virtù del fatto che ho commesso un'errore nel post precedente: l'operazione chiusa non è la call, ma le 2 sell put che ormai erano al 80-85% del loro premio.
Mantengo la call per il semplice motivo che ho 1 mini lotto short in perdita e quindi sarà la mia priorità gestionale.

0eef5ce8a66fb654d4dcc440700fd537.png

Oggi penserò a una correzione...Potrei vendere una call ATM e comprare mezzo contratto call ITM...mò ci penso