ti sei risposto da solo....perfetto
Fiuto non mente mai !!....è il miglior amico degli opzionisti !!


Citazione Originariamente Scritto da emilix85 Visualizza Messaggio
Si scusami ho fatto un po di confusione allora il primo era un esempio assolutamente generale fine a se stesso. Dopo la tua risposta ho provato a fare una simulazione con Fiuto su un sottostante reale e ho comprato 10 contratti CALL a 112 su FXE e mi sono fatto la domanda di come sia possibile che a scadenza se il prezzo fosse a 113 sarei comunque in guadagno, la risposta credo sia dettata dal fatto che anche se l'opzione ha una scadenza ravvicinata l'unica greca negativa è il theta mentre il gamma, vega e delta sono positivi quindi mi andrebbero a compensare il theta al prezzo finale di 113 a scadenza e sarei comunque in gain netto.