Discussione: Domanda Neofita su Acquisto Opzione
Visualizzazione Ibrida
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06-11-17, 11:16 #1
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Grazie mille per la risposta quindi teoricamente per pagarmi almeno il premio speso per l'acquisto di una call a 30 giorni dovrei sperare che il prezzo raggiunga il target nei primi 15 giorni perchè a 15 giorni dalla scadenza ogni giorno il Theta mi abbatterà il valore dell'opzione inesorabilmente...
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06-11-17, 11:31 #2
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06-11-17, 11:52 #3
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In questo caso su fiuto ho previsto l'acquisto di 10 opzioni call con scadenza tra 12 giorni com'è possibile che se lasciassi l'opzione andare a scadenza al prezzo di 113 sarei comunque in profitto di 309.5 euro al netto del premio anche se sono all'ultimo giorno di scadenza? Il possibile vega (volatilità) compenserebbe il theta o cosa?
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06-11-17, 12:08 #4
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06-11-17, 12:17 #5
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Si scusami ho fatto un po di confusione allora il primo era un esempio assolutamente generale fine a se stesso. Dopo la tua risposta ho provato a fare una simulazione con Fiuto su un sottostante reale e ho comprato 10 contratti CALL a 112 su FXE e mi sono fatto la domanda di come sia possibile che a scadenza se il prezzo fosse a 113 sarei comunque in guadagno, la risposta credo sia dettata dal fatto che anche se l'opzione ha una scadenza ravvicinata l'unica greca negativa è il theta mentre il gamma, vega e delta sono positivi quindi mi andrebbero a compensare il theta al prezzo finale di 113 a scadenza e sarei comunque in gain netto.
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06-11-17, 12:22 #6