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  1. #1

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    Goccia continua e put diagonal spread per investimenti di lungo

    Ciao,

    Qualcuno usa strategie con scadenze lunghe? Qui si è parlato in passato della strategia chiamata goccia continua:
    ad esempio si vende una put deep OTM (con strike sotto un supporto importante) e scadenza almeno 6 mesi e si compra una copertura ancora più OTM sulla stessa scadenza. Volendo questa strategia può essere importata anche come backspread (comprando un numero maggiore di coperture).

    Qualcuno invece usa diagonal spread di put in condizioni di volatilità favorevoli (bassa volatilità)? Ad esempio comprando una put OTM a 1 anno e vendendo ogni mese una put OTM front month.

    La gestione sarebbe simile, in pratica rollando la gamba attaccata.

    Qualche esperienza?

  2. #2

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    Secondo me , se implementi una strategia come quella che hai proposto non hai problemi solo se il mercato scende.

    Il pay off è simile a quello di un calendar spread che ha il massimo sullo strike della PUT OTM venduta ; è "storto" per i due strike differenti.

    Se il mercato resta fermo , può essere che non riesci a recuperare il premio speso per la comprata lunga vendendo a breve ogni mese o ogni tot mesi ; dipende da quanto paghi la comprata e da quanto incassi sulle vendute (ovvero dagli strike che scegli).

    Se sale ancora più difficile perchè la OTM acquistata perde di valore e da quelle che vendi incassi sempre meno (perchè il mercato nel frattempo sale).

    Io con i back spread non mi trovo perchè appena imposto , vado subito in buca e non riesco ad uscire.

    Sarà il caso ma quello che più conta penso sia le gestione della posizione , secondo me molto difficile sui back spread.

    Probabilmente sono io che dopo 4 anni di studio e prove ancora non capisco nulla.

    Considerala una di risposta di uno che dopo 4 anni di studio e prove non capisce ancora nulla .

    Mentre ho visto che Tiziano in qualche post si riferisce a di te come una persona molto preparata ; qualcosa di utile in quello che ti ho scritto però c'è perchè di tentativi ne ho fatti parecchi e ti assicuro non a casaccio.

  3. #3

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    Oct 2017
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    21

    Goccia continua e put

    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao,

    Qualcuno usa strategie con scadenze lunghe? Qui si è parlato in passato della strategia chiamata goccia continua:
    ad esempio si vende una put deep OTM (con strike sotto un supporto importante) e scadenza almeno 6 mesi e si compra una copertura ancora più OTM sulla stessa scadenza. Volendo questa strategia può essere importata anche come backspread (comprando un numero maggiore di coperture).

    Qualcuno invece usa diagonal spread di put in condizioni di volatilità favorevoli (bassa volatilità)? Ad esempio comprando una put OTM a 1 anno e vendendo ogni mese una put OTM front month.

    La gestione sarebbe simile, in pratica rollando la gamba attaccata.

    Qualche esperienza?
    -----------------------
    ritengo l'argomento molto interessante, purtroppo sto studiando le opzioni da poco tempo e non ho esperienza in merito a tale stragegia.

    nell'esempio di vendita PUT (short) deep OTM ritieni indispensabile la copertura ?
    cioè comprare (suppongo voglia dire comprare una PUT LONG) una copertura ?
    il motivo è solo per non far salire i margini ?

  4. #4

    Data Registrazione
    Sep 2016
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    Citazione Originariamente Scritto da Achille_OP Visualizza Messaggio
    -----------------------
    ritengo l'argomento molto interessante, purtroppo sto studiando le opzioni da poco tempo e non ho esperienza in merito a tale stragegia.

    nell'esempio di vendita PUT (short) deep OTM ritieni indispensabile la copertura ?
    cioè comprare (suppongo voglia dire comprare una PUT LONG) una copertura ?
    il motivo è solo per non far salire i margini ?
    ci prova uno che di esperienza ne ha quanto te... da quello che ho capito io i margini richiesti sono ovviamente alti tra l'altro nell'esecuzione è obbligatorio prima la comprata e poi la venduta proprio per tenere a bada i margini..
    Una domanda che faccio io è: Come fare con IB o Webank a vedere se le opzioni nell'area 1800sull eurostoxx sono quotate? con Iceberg mi vengono caricate solo da 2300 in su anche se seleziono tutti gli strike

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    ci prova uno che di esperienza ne ha quanto te... da quello che ho capito io i margini richiesti sono ovviamente alti tra l'altro nell'esecuzione è obbligatorio prima la comprata e poi la venduta proprio per tenere a bada i margini..
    Una domanda che faccio io è: Come fare con IB o Webank a vedere se le opzioni nell'area 1800sull eurostoxx sono quotate? con Iceberg mi vengono caricate solo da 2300 in su anche se seleziono tutti gli strike
    Non è Iceberg! dipende dalla scadenza che scegli. se vai su Dicembre 2018 trovi
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  6. #6

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Non è Iceberg! dipende dalla scadenza che scegli. se vai su Dicembre 2018 trovi
    Grazie
    avevo capito che non fosse iceberg il problema d'altra parte lui riceve quello che gli danno... mi domandavo se c'era un modo per capire se effettivamente certi strike lontani non vengono effettivamente quotati nelle scadenze a 6 mesi.
    nell'altro 3d Denis faceva riferimento ad un modo per scoprirlo su IW che li quotava ma tramite iceberg non si riuscivano ad importare perché molto otm
    probabilmente faccio confusione io

  7. #7

    Data Registrazione
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    Goccia continua e put

    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    ci prova uno che di esperienza ne ha quanto te... da quello che ho capito io i margini richiesti sono ovviamente alti tra l'altro nell'esecuzione è obbligatorio prima la comprata e poi la venduta proprio per tenere a bada i margini..
    Una domanda che faccio io è: Come fare con IB o Webank a vedere se le opzioni nell'area 1800sull eurostoxx sono quotate? con Iceberg mi vengono caricate solo da 2300 in su anche se seleziono tutti gli strike
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    grazie della risposta.
    ma, per avere un quadro completo di tutto quello che può accadere nelle diverse situazioni, che vuol dire che i margini richiesti in caso di vendita PUT sono alti ?
    voglio dire, esiste un modo per quantificare il margine (prima di eseguire l'operazione) ?
    ovviamente i margini sono dinamici e cambiano continuamente, ma c'è la possibilità di avere un'idea di quello che è il margine iniziale richiesto ?

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