Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
Ciao,

Qualcuno usa strategie con scadenze lunghe? Qui si è parlato in passato della strategia chiamata goccia continua:
ad esempio si vende una put deep OTM (con strike sotto un supporto importante) e scadenza almeno 6 mesi e si compra una copertura ancora più OTM sulla stessa scadenza. Volendo questa strategia può essere importata anche come backspread (comprando un numero maggiore di coperture).

Qualcuno invece usa diagonal spread di put in condizioni di volatilità favorevoli (bassa volatilità)? Ad esempio comprando una put OTM a 1 anno e vendendo ogni mese una put OTM front month.

La gestione sarebbe simile, in pratica rollando la gamba attaccata.

Qualche esperienza?
-----------------------
ritengo l'argomento molto interessante, purtroppo sto studiando le opzioni da poco tempo e non ho esperienza in merito a tale stragegia.

nell'esempio di vendita PUT (short) deep OTM ritieni indispensabile la copertura ?
cioè comprare (suppongo voglia dire comprare una PUT LONG) una copertura ?
il motivo è solo per non far salire i margini ?