Formula di calcolo della skewness - sezione Volatility

[FabryF]

E' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call.

La skewness è positiva su commodities, bond




Quando hai salvato la superfice, il software va per interpolazione e trova sempre la scadenza che vuoi comparare che magari non è stata rilevata ma è stat interpolata. In 100 giorni supponiamo ci siano 4 scadenze e quindi solo 4 serie di dati.
Queste 4 serie vengono collegate per interpolazione e creano una superficie nella quale ci sono tutti i 100 giorni

Grazie mille Tiziano, gentilissimo come sempre.
Per lo skew, io, anche per molto tempo (anche minuti, se trend a rialzo) leggo valori positivi anche sugli indici (spessissimo e da "sempre" si può dire). Qui sotto DAX questa mattina in tre diversi momenti su scadenza a 8 gg (per evitare problemi di spread e mercato veloce). Presumo che valori così alti siano dovuti a quel valore altissimo di call 13600, ma non capisco come a distanza di 7-8 minuti mi da lo stesso valore. (prime due immagini)
Problemi di dati in arrivo ?





Beh, per la comparazione delle curve, avete proprio pensato a tutto !
Complimenti, come sempre.

Grazie ancora.
Fabrizio