Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio

Pensavo che fosse calcolata come la pendenza della retta congiungente IV PUT (delta =0,25 o giù di li) e IV Call (delta 0,25), ma spesso leggo una Current Skewness positiva, quindi non può essere.....
E' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call.

La skewness è positiva su commodities, bond



Un'ultima domanda: quando faccio l'acquisizione a distanza ad esempio di 10gg, non ho capito come ragiona il software per fare il confronto alle varie scadenze. Quello che era a 20 gg di scadenza ora lo sarà a 10 gg, ma potrebbe non esserci oggi un'opzione che scade a 10 gg. Quindi non ho capito (tanto per cambiare ) come avviene il confronto. Spero di essermi spiegato....

Grazie mille.
Fabrizio
Quando hai salvato la superfice, il software va per interpolazione e trova sempre la scadenza che vuoi comparare che magari non è stata rilevata ma è stat interpolata. In 100 giorni supponiamo ci siano 4 scadenze e quindi solo 4 serie di dati.
Queste 4 serie vengono collegate per interpolazione e creano una superficie nella quale ci sono tutti i 100 giorni