info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 2 di 2 Prima 12
  1. #11

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    220
    Citazione Originariamente Scritto da robyrex Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano,
    mi aggancio a quanto hai detto sulla marginazione per avere un tuo parere: lunedì ho visto il mio margine disponibile scendere del 60% in poche ore, nonostante avessi a mercato solo 4 strategie di cui 3 sopra lo zero ed una (bear put spread sulle MIBO) con un rischio massimo di 1000 € e BEP al 40% di distanza.
    Praticamente alla mia liquidità veniva sottratto il valore del portafoglio come se avesse dovuto essere liquidato "al meglio" in quel momento quindi più gli spread si allargavano (e i MM non prezzavano) più mi avvicinavo al livello in cui vengono chiuse automaticamente le posizioni (il broker mi ha confermato che lo fa un algoritmo che non tiene conto del rischio effettivo, vede il margine negativo e chiude al meglio).
    Mi è andata bene perchè avevo solo 4 strategie a mercato, ma secondo te tutto ciò è normale?
    Roby
    anche a me è capitata la stessa cosa,la richiesta margini quasi raddoppiava di giorno in giorno o almeno un 30% in piu, ho dovuto chiudere operazioni rapidamente....

  2. #12

    Data Registrazione
    Feb 2019
    Località
    Bergamo
    Messaggi
    42
    Ciao.

    Io avrei fatto fatica a chiudere senza perderci, erano tutte deep ITM con spread giganteschi. Per sicurezza ho fatto partire un bonifico e inviato mail con il numero CRO (visto che non accettano bonifici istantanei), sono stati gentili al servizio clienti ma non son così sicuro che in caso di chiusura m'avrebbero ridato i soldi
    Roby

  3. #13

    Data Registrazione
    Dec 2009
    Messaggi
    813

    Thumbs up

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bentornato!

    Abbiamo fatto una decina di webinary su questo argomento, in collaborazione con Trading Library abbiamo anche fatto un paio di fiere, qui sul forum ne ho parlato decine di volte... ma come vedo la comunicazione non è mai abbastanza
    Mi cospargo il capo di cenere perchè mi sono assentato per cause di forza maggiore (sono nati due splendidi bimbi), però immaginavo di ricevere una news almeno via mail a caratteri cubitali che spiegasse questo servizio così importante e innovativo che credo non faccia praticamente nessuno al
    mondo!
    Quasi quasi sottoscrivo il servizio anche solo a scopo educativo perchè questa è una cosa epocale dal mio punto di vista e sono sicuro che si impara di più così andando a mercato che non facendo corsi formativi a raffica! Ho visto un paio di video e da quello che ho capito siete riusciti ad automatizzare praticamente tutto compresi i piani B....ma ad un certo punto interviene il nostro amato stratega o è davvero tutto gestito dagli esperti automatici???
    Ultima modifica di CIVT; 21-03-20 alle 14:41

  4. #14

    Data Registrazione
    Jul 2015
    Messaggi
    136
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ti ho scritto che sono strategie chiuse dove il rischio è definito. Questo vuol dire che il massimo rischio era di 20.000 euro.
    E se il massimo che puoi perdere è 20.000 perchè pensi che il broker ti possa chiedere più? Che senso avrebbe?

    La marginazione cambia solo se le strategie sono aperte al rischio che può tendere all'infinito o comunque non avere un valore certo ...
    Buonasera. Perché webank chiede 7200 euro di margine su uno spread in cui la perdita massima è 4850?

  5. #15
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,245
    Citazione Originariamente Scritto da robdd Visualizza Messaggio
    Buonasera. Perché webank chiede 7200 euro di margine su uno spread in cui la perdita massima è 4850?
    Perchè sta sbagliando
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #16

    Data Registrazione
    Mar 2017
    Località
    Genova
    Messaggi
    104
    Buongiorno stavo cercando di simulare una strategia su MIBO il nostro indice quindi. Stavo cercando di prendere spunto da una strategia indicata nelle figure iniziali della discussione, in particolare quella che prevedeva sulla scadenza marzo una iniziale acquisto di put 22000 e call 25000. La strategia in questione seguita (purtroppo solo in paper trading) si è sviluppata con l'acquisto di una put 24000 e di una vendita di call 24500 e di una vendita di put 24500, quando il sottostante ha fatto i massimi a 25000, portandola a rischio 0. Ora cercando di attuare la stessa logica esempio acquisto di call 20000 e acquisto di put 12000, su giugno 2020 e andando nel whatif di beetrader (come per altro avevo fatto con la strategia proposta all'inizio), succede che per portare la strategia a rischio 0 occorre che il sottostante si diriga verso 20000. Avevo notato la stessa cosa per la strategia seguita in simulato. Premetto che la volatilità all'epoca era bassissima, ma mi sembra che negli studi di scenario la volatilità non veniva presa in considerazione.
    Sicuramente mi sfugge qualcosa...

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,245
    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Buongiorno stavo cercando di simulare una strategia su MIBO il nostro indice quindi. Stavo cercando di prendere spunto da una strategia indicata nelle figure iniziali della discussione, in particolare quella che prevedeva sulla scadenza marzo una iniziale acquisto di put 22000 e call 25000. La strategia in questione seguita (purtroppo solo in paper trading) si è sviluppata con l'acquisto di una put 24000 e di una vendita di call 24500 e di una vendita di put 24500, quando il sottostante ha fatto i massimi a 25000, portandola a rischio 0. Ora cercando di attuare la stessa logica esempio acquisto di call 20000 e acquisto di put 12000, su giugno 2020 e andando nel whatif di beetrader (come per altro avevo fatto con la strategia proposta all'inizio), succede che per portare la strategia a rischio 0 occorre che il sottostante si diriga verso 20000. Avevo notato la stessa cosa per la strategia seguita in simulato. Premetto che la volatilità all'epoca era bassissima, ma mi sembra che negli studi di scenario la volatilità non veniva presa in considerazione.
    Sicuramente mi sfugge qualcosa...
    Tu scrivi la stessa logica ma anche le distanze debbono essere simili. Nella prima figura tra i due strke c'è una distanza di 3000 punti nell'esempio che fai tu ce ne sono 8000. Poi è sempre meglio mettere un'immagine così si possono fare altre considerazioni tipo sulla pendenza della curva at now che è dove si impernia tutto. Fai delle prove con gli strike più vicini...come vedi nelle immagini

    1) ho comperato put 15000 e call 18000 (differenza di 3000 punti)

    2) nel what if ho acquisito la superfice di volatilità e l'ho aggiustata (aggiungendo 3 punti di vola) in modo che l'at now fosse circa a zero e conseguentemente lo fosse anche la curva dell'At now

    3) simulando il prezzo a 18000 la figura viene già a zero rischio (circa..)
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    • Tipo File: png 1.png‎ (176.3 KB, 28 visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png‎ (304.4 KB, 27 visualizzazioni)
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

    Data Registrazione
    Mar 2017
    Località
    Genova
    Messaggi
    104
    Ecco mi sfuggivano i punti di di distanza, anche se con le simulazioni whatIf noto che se sale e non arriva fino allo strike superiore si riesce a portarla quasi a rischio 0, mentre se scende un pò e non arriva vicino allo strike inferiore non si riesce a portare a rischio 0. Probabilmente è una caratteristica di questa strategia.

  9. #19

    Data Registrazione
    Mar 2017
    Località
    Genova
    Messaggi
    104
    Altra curiosità. Ho la strategia a mercato della figura aperta venerdì sera. Oggi dovrei forse intervenire per modificarla. Facendo un pò di simulazione e cercando di proteggermi da un improvviso cambio di direzione è forse meglio modificarla quando ha superato abbondantemente i 16600, anche fino ad i 17000. Sbaglio qualcosa in questo ragionamento?
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  10. #20
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,245
    Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
    Altra curiosità. Ho la strategia a mercato della figura aperta venerdì sera. Oggi dovrei forse intervenire per modificarla. Facendo un pò di simulazione e cercando di proteggermi da un improvviso cambio di direzione è forse meglio modificarla quando ha superato abbondantemente i 16600, anche fino ad i 17000. Sbaglio qualcosa in questo ragionamento?
    La modifichi quando ritieni che sia cambiato il trend, su supporti o resistenze.
    Tieni sempre presente che la modifica la esegui partendo dall'at now...da quello che perdi nel momento in cui la modifichi e quindi potrebbe esserci un valore soglia che non devi superare.

    Il what-if ti aiuterà in questa decisione.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci