Buongiorno stavo cercando di simulare una strategia su MIBO il nostro indice quindi. Stavo cercando di prendere spunto da una strategia indicata nelle figure iniziali della discussione, in particolare quella che prevedeva sulla scadenza marzo una iniziale acquisto di put 22000 e call 25000. La strategia in questione seguita (purtroppo solo in paper trading) si è sviluppata con l'acquisto di una put 24000 e di una vendita di call 24500 e di una vendita di put 24500, quando il sottostante ha fatto i massimi a 25000, portandola a rischio 0. Ora cercando di attuare la stessa logica esempio acquisto di call 20000 e acquisto di put 12000, su giugno 2020 e andando nel whatif di beetrader (come per altro avevo fatto con la strategia proposta all'inizio), succede che per portare la strategia a rischio 0 occorre che il sottostante si diriga verso 20000. Avevo notato la stessa cosa per la strategia seguita in simulato. Premetto che la volatilità all'epoca era bassissima, ma mi sembra che negli studi di scenario la volatilità non veniva presa in considerazione.
Sicuramente mi sfugge qualcosa...