Performance Algotrading

[robdd]

Ti ho scritto che sono strategie chiuse dove il rischio è definito. Questo vuol dire che il massimo rischio era di 20.000 euro.
E se il massimo che puoi perdere è 20.000 perchè pensi che il broker ti possa chiedere più? Che senso avrebbe?

La marginazione cambia solo se le strategie sono aperte al rischio che può tendere all'infinito o comunque non avere un valore certo ...

Buonasera. Perché webank chiede 7200 euro di margine su uno spread in cui la perdita massima è 4850?

[Cagalli Tiziano]

Buonasera. Perché webank chiede 7200 euro di margine su uno spread in cui la perdita massima è 4850?

Perchè sta sbagliando

[mgatto]

Buongiorno stavo cercando di simulare una strategia su MIBO il nostro indice quindi. Stavo cercando di prendere spunto da una strategia indicata nelle figure iniziali della discussione, in particolare quella che prevedeva sulla scadenza marzo una iniziale acquisto di put 22000 e call 25000. La strategia in questione seguita (purtroppo solo in paper trading) si è sviluppata con l'acquisto di una put 24000 e di una vendita di call 24500 e di una vendita di put 24500, quando il sottostante ha fatto i massimi a 25000, portandola a rischio 0. Ora cercando di attuare la stessa logica esempio acquisto di call 20000 e acquisto di put 12000, su giugno 2020 e andando nel whatif di beetrader (come per altro avevo fatto con la strategia proposta all'inizio), succede che per portare la strategia a rischio 0 occorre che il sottostante si diriga verso 20000. Avevo notato la stessa cosa per la strategia seguita in simulato. Premetto che la volatilità all'epoca era bassissima, ma mi sembra che negli studi di scenario la volatilità non veniva presa in considerazione.
Sicuramente mi sfugge qualcosa...

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno stavo cercando di simulare una strategia su MIBO il nostro indice quindi. Stavo cercando di prendere spunto da una strategia indicata nelle figure iniziali della discussione, in particolare quella che prevedeva sulla scadenza marzo una iniziale acquisto di put 22000 e call 25000. La strategia in questione seguita (purtroppo solo in paper trading) si è sviluppata con l'acquisto di una put 24000 e di una vendita di call 24500 e di una vendita di put 24500, quando il sottostante ha fatto i massimi a 25000, portandola a rischio 0. Ora cercando di attuare la stessa logica esempio acquisto di call 20000 e acquisto di put 12000, su giugno 2020 e andando nel whatif di beetrader (come per altro avevo fatto con la strategia proposta all'inizio), succede che per portare la strategia a rischio 0 occorre che il sottostante si diriga verso 20000. Avevo notato la stessa cosa per la strategia seguita in simulato. Premetto che la volatilità all'epoca era bassissima, ma mi sembra che negli studi di scenario la volatilità non veniva presa in considerazione.
Sicuramente mi sfugge qualcosa...

Tu scrivi la stessa logica ma anche le distanze debbono essere simili. Nella prima figura tra i due strke c'è una distanza di 3000 punti nell'esempio che fai tu ce ne sono 8000. Poi è sempre meglio mettere un'immagine così si possono fare altre considerazioni tipo sulla pendenza della curva at now che è dove si impernia tutto. Fai delle prove con gli strike più vicini...come vedi nelle immagini

1) ho comperato put 15000 e call 18000 (differenza di 3000 punti)

2) nel what if ho acquisito la superfice di volatilità e l'ho aggiustata (aggiungendo 3 punti di vola) in modo che l'at now fosse circa a zero e conseguentemente lo fosse anche la curva dell'At now

3) simulando il prezzo a 18000 la figura viene già a zero rischio (circa..)

[mgatto]

Ecco mi sfuggivano i punti di di distanza, anche se con le simulazioni whatIf noto che se sale e non arriva fino allo strike superiore si riesce a portarla quasi a rischio 0, mentre se scende un pò e non arriva vicino allo strike inferiore non si riesce a portare a rischio 0. Probabilmente è una caratteristica di questa strategia.

[mgatto]

Altra curiosità. Ho la strategia a mercato della figura aperta venerdì sera. Oggi dovrei forse intervenire per modificarla. Facendo un pò di simulazione e cercando di proteggermi da un improvviso cambio di direzione è forse meglio modificarla quando ha superato abbondantemente i 16600, anche fino ad i 17000. Sbaglio qualcosa in questo ragionamento?

[Cagalli Tiziano]

Altra curiosità. Ho la strategia a mercato della figura aperta venerdì sera. Oggi dovrei forse intervenire per modificarla. Facendo un pò di simulazione e cercando di proteggermi da un improvviso cambio di direzione è forse meglio modificarla quando ha superato abbondantemente i 16600, anche fino ad i 17000. Sbaglio qualcosa in questo ragionamento?

La modifichi quando ritieni che sia cambiato il trend, su supporti o resistenze.
Tieni sempre presente che la modifica la esegui partendo dall'at now...da quello che perdi nel momento in cui la modifichi e quindi potrebbe esserci un valore soglia che non devi superare.

Il what-if ti aiuterà in questa decisione.