Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
Intanto volevo ringraziare Tiziano per il consiglio sulla strategia su Enel che in parte annunciava questa modalità di Hedging. L'unica cosa che non capisco è se il sottostante una volta entrato a copertura della call o delle call vendute ritorna prepotentemente indietro quale piano strategia viene messa in atto, visto che generalmente a parte il MIB sono scadenze lunghe?
Si chiama DElta Hedging perchè si protegge il delta. Se tengo le posizioni a delta zero significa che il movimento del sottostante è accompagnato dal bilanciamento del peso di ciò che ho usato come hedging.
Nel caso avessi usato le azioni è evidente che mano a mano che il delta diventa negativo dovrò alleggerirmi di quel tanto che serve per essere a zero delta.