Hedging, i settaggi e risultati

[Cagalli Tiziano]

Come saprete, tramite la nostra controllata FiveRocks offriamo il servizio in abbonamento ai segnali di strategie in opzioni. I risultati li potete visionare a questo link a partire dal 10/10/ 2014 che è la data in cui è iniziato questo servizio.

In questi giorni abbiamo aggiunto una sezione che abbiamo chiamato PREMIUM che è il "luogo" dove metteremo delle strategie gestite manualmente. Abbiamo fatto questa scelta per poter arricchire di nuovi spunti gli algoritmi che sono codificati e che potranno autoapprendere nuove modalità di correzione.
Insomma, un fine tuning ad un sistema robusto e che ha dimostrato e dimostra, di essere al Top

Il video a questo link

[Cagalli Tiziano]

Ferrari

Sempre rimanendo nell\'ambito delle sezione PREMIUM:
oggi abbiamo aperto una strategia con sottostante Ferrari. E\' una strategia di theta.
Abbiamo modificato la strategia su Enel
A questo link il video

[familytaz]

Sempre rimanendo nell\'ambito delle sezione PREMIUM:
oggi abbiamo aperto una strategia con sottostante Ferrari. E\' una strategia di theta.
Abbiamo modificato la strategia su Enel
A questo link il video

Salve ragazzi avrei un po\' di domande:
- Costo del servizio (sistema algotrading+sezione premium)
- Quali sono i 10 peggiori risultati dell\'anno.
- Somma minima di denaro per apertura Broker (IB, Webank. IW) e relative commissioni.
- Con tale somma minima è possibile gestire le stratetgie indicate ?
- Come avviene la ricezione del segnale per singola opzione all\'utente ?
- E\' possibile avere con il servzio Fiuto Beta ?
- Mediamente ad oggi quante strategeie in opzioni mensilmente ha genrato il sistema algotrading ed il servizio premium ?
- Ci sono anche operazioni quali Overspread ?

Grazie per la risposta.

[Cagalli Tiziano]

FTSEMIB hedging

Dato che metteremo anche delle strategie che verranno difese con coperture in Hedging, vi mostro un pò come funziona tanto perchè poi sia una cosa che si conosce...
iniziamo a coprire una Stragle sul FTSEMIB con 5 Call e 5 Put con scadenza 4 giorni e gain Max di 5200 euro e vediamo cosa riusciamo a portare a casa

A questo link il video di spiegazione

[Cagalli Tiziano]

Ieri e questa mattina abbiamo avuto un forte movimento del sottostante alla nostra strategia in copertura di delta. Il risultato è stato comunque ottimo e nel video i commenti ed i motivi per cui chiudiamo anticipatamente la strategia ... passando comunque alla cassa dopo solo due giorni.

Qui il link del filmato completo dell\'analisi delle greche in euro.

[longotimeo]

Buongiorno , scusami una considerazione , ma se il mercato apre in gap , come fare ?
Grazie

[fnet]

Ieri e questa mattina abbiamo avuto un forte movimento del sottostante alla nostra strategia in copertura di delta. Il risultato è stato comunque ottimo e nel video i commenti ed i motivi per cui chiudiamo anticipatamente la strategia ... passando comunque alla cassa dopo solo due giorni.

Qui il link del filmato completo dell\'analisi delle greche in euro.

Complimenti .... :calp:
Cordiali saluti.
fabio

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno , scusami una considerazione , ma se il mercato apre in gap , come fare ?
Grazie

Buongiorno,
in realtà ha aperto in gap e tutte e due le mattine.
Se apre con gap più ampi non si può fare nulla, il rischio c\'è e ci deve essere altrimenti non ci sarebbe valore dei premi.
Comunque, se si è dimensionato bene il portafoglio, si può fare una mediazione della strategia e questo aiuterebbe molto.

[Cagalli Tiziano]

Complimenti .... :calp:
Cordiali saluti.
fabio

Grazie anche se io non ho fatto nulla ...ha fatto tutto beeTrader!

Saluti ache a te

[Cagalli Tiziano]

Ferrari in Hedging

Di solito non consiglio nullla,
... qui faccio una eccezione e vi consiglio di guardare il filmato poichè è un metodo NON convenzionale di gestione delle strategie

Rimaniamo nell\'ambito dell\'Hedging però con una copertura di una sola opzione all\'interno di una strategia più complessa.
Prendiamo una strategia del Certificato/Fondo Gestione di FiveRocks e modifichiamo le quantità mantenendo le proporzioni e vediamo i settaggi corretti per portare a casa molto più di quello che rilascerebbbe la strategia nell\'ipotesi che il sottostante continui a salire ed arrivi a toccare i suoi precedenti massimi.

A questo link il filmato che illustra la strategia e i settaggi dell\'hedging


P.S nella pagina del link del fondo troverete, oltre a tutte le informazioni relative al certificato medesimo, un grafico che ne illustra le performance in relazione ai suoi benchmark. Vi ricordo che il grafico è interattivo quindi potete deselezionare con click sulla legenda e applicare lo zoom con -> click-> tenere permuto -> trascinare. Pulsante reset per ritornare.

[mgatto]

Intanto volevo ringraziare Tiziano per il consiglio sulla strategia su Enel che in parte annunciava questa modalità di Hedging. L\'unica cosa che non capisco è se il sottostante una volta entrato a copertura della call o delle call vendute ritorna prepotentemente indietro quale piano strategia viene messa in atto, visto che generalmente a parte il MIB sono scadenze lunghe?

[Cagalli Tiziano]

Intanto volevo ringraziare Tiziano per il consiglio sulla strategia su Enel che in parte annunciava questa modalità di Hedging. L\'unica cosa che non capisco è se il sottostante una volta entrato a copertura della call o delle call vendute ritorna prepotentemente indietro quale piano strategia viene messa in atto, visto che generalmente a parte il MIB sono scadenze lunghe?

Si chiama DElta Hedging perchè si protegge il delta. Se tengo le posizioni a delta zero significa che il movimento del sottostante è accompagnato dal bilanciamento del peso di ciò che ho usato come hedging.
Nel caso avessi usato le azioni è evidente che mano a mano che il delta diventa negativo dovrò alleggerirmi di quel tanto che serve per essere a zero delta.

[mgatto]

ok capito, anche se penso e spero di non dire castronerie, in caso di scadenza lunga e di movimenti laterali molto ampi, si finisce con erodere i premi sempre più, fino forse ad andare in perdita

[[email protected]]

Buonasera. Quello che non mi è chiaro della teoria è: ma se l\'obiettivo del mio hedge è mantenere il delta a zero in realtà non sto congelando il pay-off al suo valore attuale (at-now) in luogo di quello stimato a scadenza? O forse entra in gioco il valore temporale che mi porta al valore a scadenza?
Grazie per i sempre interessanti spunti di approfondimento!

[Cagalli Tiziano]

Buonasera. Quello che non mi è chiaro della teoria è: ma se l\'obiettivo del mio hedge è mantenere il delta a zero in realtà non sto congelando il pay-off al suo valore attuale (at-now) in luogo di quello stimato a scadenza? O forse entra in gioco il valore temporale che mi porta al valore a scadenza?
Grazie per i sempre interessanti spunti di approfondimento!

Ti stai coprendo verso il movimento del prezzo del sottostante, cioè il delta.
Le altre greche sono naked per cui apporteranno il loro valore, in questo caso al passare del tempo il theta porterà l\'at now a sovrapporsi al payoff.

Questo in termini teorici poichè nella pratica ci sono i costi di commissioni e di hedgiatura che eroderanno parte del premio.