Ciao a tutti,
sto testando 2 strategie con l'idea che siano "opposte" e almeno in parte, una dovrebbe essere una copertura dell'altra.
La strategia madre è il calendar vega positivo, mentre quella che dovrebbe coprire è un calendar vega negativo.
Il calendar madre è: delta positivo, theta positivo, vega positivo
L'altra è: delta negativo, theta negativo, vega negativo
Create ieri in paper trading, mi sono sorpreso vedendo che il ribasso di stamattina ha portato anche quella in vega negativo in attivo, perchè il guadagno del delta è stato superiore alla perdita di vola.
Ovviamente il ribasso di stamattina porta il calendar vega positivo in attivo.
Considerando che in caso di diminuzione di vola il calendar vega positivo può essere aggiustato con l'acquisto di call otm (come mostrato da Tiziano in un video), e che in caso di diminuzione di vola il calendar vega negativo dovrebbe vedere l'at-now salire sopra lo 0... e poi...
considerando che il theta della strategia madre è superiore a quello della strategia di copertura, c'è qualcosa che mi sfugge? Perchè mi sembra ad una prima occhiata di aver fatto le cose sin troppo bene!
P.s.= la strategia vega negativa scade circa 1 mese prima dell'altra, quindi la copertura non sarà "completa".
La strategia di copertura l'ho chiamata reverse
Sono entrambe in allegato
Apri un portafoglio e metti dentro entrambe le strategie, ci metti meno di 1 minuto e hai la situazione completa
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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