Strategie di calendario e non solo..

[xpedrox]

si hai inteso correttamente

allora.....uso le parole corrette,

con la seconda hai la possibilità di guadagnare in misura maggiore in quanto si parte da una situazione di backwardation
ma con entrambe hai la stessa probabilità di guadagnare, cioè 100% se il vix non sale oltre un certo numero di punti sopra lo strike, e se il costo si avvicina allo zero, 10$ più 10$ meno

se, come è vero, il vix è mean reverting, ripeto la probabilità è alta sia con una che con l'altra figura
la differenza è nella quantità di denaro guadagnato

qual'è il rischio? che il vix spari sopra 50 60 punti e resti li fino alla scadenza del gamba short....probabilità mooooolto remota
però potrebbe succedere, quindi all'occhio come si suol dire, con il numero di contratti e con lo strike

grazie per la risposta!
non avendo sensibilità con questo strumento stavo cercando di simulare il possibile scenario con whatif di Beetrader cmparandolo con lo storico dei movimenti del vix

questo è lo storico



il valore massimo è a circa 64

attuale situazione



provo a simulare e ottengo



con un valore di 64 e un -50% di volatilità mi risulta una perdita presunta di circa 700 euro che potrebbero aumentare a circa 1000, questo è il massimo rischio con 2 contratti? ti risulta?

[papacharlie]

Spettacolo...grazie Tiziano

strategia con call venduta 1 punto di vix più ITM della comperata. Il delta della venduta è più alto ed in questo caso, con il ritorno in contango il guadagno è più veloce e maggiore. Il rischio rimane comunque sotto controllo.
Tancredi, la venduta è su Luglio e , se luglio diventa > di Agosto mi sposterò su agosto o anche su settembre

[Cagalli Tiziano]

Spettacolo...grazie Tiziano

strategia con call venduta 1 punto di vix più ITM della comperata. Il delta della venduta è più alto ed in questo caso, con il ritorno in contango il guadagno è più veloce e maggiore. Il rischio rimane comunque sotto controllo.
Tancredi, la venduta è su Luglio e , se luglio diventa > di Agosto mi sposterò su agosto o anche su settembre

Grazie a te e a Tancredi che ha iniziato questa discussione molto interessante e a coloro che scrivono le loro esperienze. Comunque il tempo reale sulle forward curve è come il sale per montare un calendar: si può fare senza ma così è meglio.
E grazie anche a coloro che scrivono alla mia mail invece di scrivere qui a beneficio di tutti.

[tancredi]

grazie per la risposta!
non avendo sensibilità con questo strumento stavo cercando di simulare il possibile scenario con whatif di Beetrader cmparandolo con lo storico dei movimenti del vix

questo è lo storico



il valore massimo è a circa 64

attuale situazione



provo a simulare e ottengo



con un valore di 64 e un -50% di volatilità mi risulta una perdita presunta di circa 700 euro che potrebbero aumentare a circa 1000, questo è il massimo rischio con 2 contratti? ti risulta?

non riesci a fare la simulazione così, ho spiegato già tante volte che le opzioni sul vix, fino ad un minuto prima della scadenza, quotano sui futures e non sullo spot, fanno settlement sullo spot quello si
pertanto il grafico all'aumentare dell'indice, diventa sempre più convesso e si abbassa verso destra.

detto questo, con valore sopra 60 arrivi a perdere 800$ per contratto, con -f2 e + f5 o f6, dove f sta per future, se poi ti trovi con f1 venduto anche 1500 $ per contratto
essendo un veterano del vix, ho vissuto tutto ciò sia nel 2008 che nel 2020, con calendar e non

quindi fin che va tutto bene, facciamo anche diagonal non c'è problema e siamo tutti contenti, poi quando pesti troppo il piede sull'acceleratore in zona contango....

vi dico questo perchè mi preoccupo di più del risk piuttosto che del reward.

QUINDI POTREBBE CAPITARE LA PROSSIMA BACKWARDATION IMPORTANTE TRA 1 MESE, 5 ANNI O TRA DIECI, MA MI PREME FARVI ENTRARE IN TESTA CHE SE SUCCEDE QUANTO SOPRA E SIETE ESPOSTI CON 10 CONTRATTI, ANDATE IN LOSS DI 8000$ NEL GIRO ANCHE DI QUALCHE GIORNO, O COME è SUCCESSO A FEBBRAIO 2018 NEL GIRO DI POCHE ORE
SOSTANZIALMENTE DIVENTA PREPONDERANTE IL MONEY MANAGEMENT SU TUTTO IL RESTO

con questo vi saluto
alla prossima

[xpedrox]

Spettacolo...grazie Tiziano

strategia con call venduta 1 punto di vix più ITM della comperata. Il delta della venduta è più alto ed in questo caso, con il ritorno in contango il guadagno è più veloce e maggiore. Il rischio rimane comunque sotto controllo.
Tancredi, la venduta è su Luglio e , se luglio diventa > di Agosto mi sposterò su agosto o anche su settembre

per una maggiore comprensione, almeno per me, potresti postare le operazioni? grazie!

[tancredi]

Grazie a te e a Tancredi che ha iniziato questa discussione molto interessante e a coloro che scrivono le loro esperienze. Comunque il tempo reale sulle forward curve è come il sale per montare un calendar: si può fare senza ma così è meglio.
E grazie anche a coloro che scrivono alla mia mail invece di scrivere qui a beneficio di tutti.

Grazie Tiziano!

[xpedrox]

non riesci a fare la simulazione così, ho spiegato già tante volte che le opzioni sul vix, fino ad un minuto prima della scadenza, quotano sui futures e non sullo spot, fanno settlement sullo spot quello si
pertanto il grafico all'aumentare dell'indice, diventa sempre più convesso e si abbassa verso destra.

detto questo, con valore sopra 60 arrivi a perdere 800$ per contratto, con -f2 e + f5 o f6, dove f sta per future, se poi ti trovi con f1 venduto anche 1500 $ per contratto
essendo un veterano del vix, ho vissuto tutto ciò sia nel 2008 che nel 2020, con calendar e non

quindi fin che va tutto bene, facciamo anche diagonal non c'è problema e siamo tutti contenti, poi quando pesti troppo il piede sull'acceleratore in zona contango....

vi dico questo perchè mi preoccupo di più del risk piuttosto che del reward.

QUINDI POTREBBE CAPITARE LA PROSSIMA BACKWARDATION IMPORTANTE TRA 1 MESE, 5 ANNI O TRA DIECI, MA MI PREME FARVI ENTRARE IN TESTA CHE SE SUCCEDE QUANTO SOPRA E SIETE ESPOSTI CON 10 CONTRATTI, ANDATE IN LOSS DI 8000$ NEL GIRO ANCHE DI QUALCHE GIORNO, O COME è SUCCESSO A FEBBRAIO 2018 NEL GIRO DI POCHE ORE
SOSTANZIALMENTE DIVENTA PREPONDERANTE IL MONEY MANAGEMENT SU TUTTO IL RESTO

con questo vi saluto
alla prossima

grazie della spiegazione, essendo piuttosto "giovane" della materia faccio fatica a comprendere tutte le dinamiche, ma non mollo!

[marchetto]

Personalmente uso InteractiveBrokers con supporto da parte di PlayOptions! Una Garanzia!

grazie per la risp, cmq sto provando la demo TWS (molto professionale ma un pò ostica forse) e per montare un calendar sul vix mi chiede un margine
un pelo esagerato pur essendo a debito: come può essere?

[tancredi]

grazie per la risp, cmq sto provando la demo TWS (molto professionale ma un pò ostica forse) e per montare un calendar sul vix mi chiede un margine
un pelo esagerato pur essendo a debito: come può essere?

è normale che ti chieda margine, e lo chiede come se vix arrivasse a 50-55 punti circa, vedi la mia risposta al messaggio precedente.

ti chiede margine proprio perchè c'è un bel pò di rischio verso destra

[marchetto]

è normale che ti chieda margine, e lo chiede come se vix arrivasse a 50-55 punti circa, vedi la mia risposta al messaggio precedente.

ti chiede margine proprio perchè c'è un bel pò di rischio verso destra

Come immaginavo...ricordarlo è sempre meglio