Discussione: Probabilita' di essere assegnati su vendita call itm
Visualizzazione Ibrida
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22-02-24, 14:37 #1
Piacere mio!
Adesso è chiaro e allora diventa esattamente il contrario o quasi:
sappiamo che il proprietario di un'opzione call non ha diritto a ricevere un dividendo sul titolo sottostante poiché tale dividendo matura solo per i detentori di azioni a partire dalla data di registrazione del dividendo.
A parità di altre condizioni, il prezzo del titolo dovrebbe diminuire di un importo pari al dividendo alla data ex dividendo.
Sebbene la teoria dei prezzi delle opzioni suggerisca che il prezzo call rifletterà il valore scontato dei dividendi attesi pagati per tutta la sua durata, potrebbe diminuire anche alla data ex dividendo.
Le condizioni che rendono questo scenario più probabile e quindi renda favorevole la decisione di esercizio anticipato sono le seguenti:
L'opzione è deep-in-the-money e ha un delta di 100;
L'opzione ha poco o nessun valore temporale;
Il dividendo è relativamente alto e la sua Ex-Date precede la data di scadenza dell'opzione.
Questa è la regola ... poi a me succede che ci sia il solito trader che non sa e allora esercita anche se non gli conviene ...ma su un lotto da me detenuto l'esercizio ne comporta quasi sempre piccole quantità (1, 2)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-02-24, 09:27 #2
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Chiarissimo come sempre, parlare con te di opzioni è come parlare di relatività con Einstein oppure di dialettica con Hegel (e non è un complimento, è la semplice verità
La cosa migliore è spuntare un prezzo dal broker che almeno copra la differenza tra pr. acquisto sottostante e prezzo strike + ricavo vendita call.
Vado a mettermi l'elmetto per combattere con il broker
Grazie sempre e buona giornata
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23-02-24, 12:30 #3