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Discussione: strategia attendista
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28-01-11, 17:11 #1Senior Member
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strategia attendista
Vorrei un attimo ragionare su cosa si può fare nel mettere a mercato una strategia, in momenti differenti...cerco di spiegarmi meglio, all'inizio metto a mercato uno strangle comprato scadenza marzo tipo il seguente:
la perdita massima è di 400 EUR, lo lascio stare così aspettando (sperando!) che il mercato faccia un movimento a ribasso...in quel caso vendo una sola Put a strike 18500 e fisso subito la strategia a payoff sopra lo zero, ad esempio così:
Se poi il mercato continuia a scendere avrò a scadenza un buon guadagno, ma in generale non andrò incontro ad un loss. Ci sono modi secondo voi per migliorare tale strategia composta in due tempi??
Grazie
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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28-01-11, 20:17 #2Member
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ciao,
a me già così starebbe molto più che bene!
fg
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28-01-11, 21:11 #3Senior Member
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Per poco che possa valere senz'altro venderei anche una call con strike superiore alla comperata.
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28-01-11, 22:36 #4Member
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Io ne venderei 2 e appena l'indice inverte salendo chiuderei il ratio spread creato con l'acquisto di un'altra call otm.
Originariamente Scritto da livioptions
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29-01-11, 00:10 #5Senior Member
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La strategia in pratica la immagino tipo: ogni tre mesi metto a mercato uno strangle comprato (a gennaio metto a mercato scadenza marzo, a marzo metto a mercato scadenza giugno) sperando in una botta di volatilità..se non arriva chiudo in loss.
Se invece arriva a ribasso vendo la Put che mi dovrebbe mandare il payoff a zero (e cmq si, vendo anche una Call tanto per arrotondare) viceversa se arriva a rialzo vendo unca Call...tuttavia mi pare di capire che le Put si prezzano di più in un ribasso...piuttosto che le Call a rialzo...insomma se vuoi proteggerti paghi $$$ se vuoi scommettere a rialzo ben venga!Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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29-01-11, 00:13 #6Senior Member
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naturalmente posso vendere più Put...e fare una cosa del genere...ma poi come si gestisce??
+C 25000
+P 20000
-P 18500 (x4)Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
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29-01-11, 08:29 #7Senior Member
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Valutando quali saranno i prezzi al momento:
+1 25000 C -2 25500 C + 1 26000
+1 20000 P -2 18500 P +1 17000 P
il payoff è sicuramente abbondante sopra lo zero e il rischio è azzerato!
Il problema non è quello di aggiustare il payoff, è convincere il mercatoa fare i 1500 punti a ribasso o al rialzo che presuppone la tua strategia
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29-01-11, 10:11 #8Senior Member
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???? Originariamente Scritto da livioptions
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29-01-11, 10:56 #9Senior Member
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Mi pare che in divere discussioni aperte al momento si stia discutendo lo stesso argomento: come cogliere ed approfittare del movimento del mercato.
Io sto già sperimentando qualcosa di simle alla tua idea sul FTse mib di feb
Sono partito con la tazza, lo strangle comprato in tempi diversi ed ho venduto sempre in tempi diversi le opzioni.
Ho scelto delle otm non deep perchè altrimenti il valore delle opzioni varierebbe troppo lentamente. Vista l'esperienza del Garcia tra 0,20 di delta
Le opzioni vendute sono uno strike sotto(put) o sopra (call) a quelle comprate per evitare marginazione visto che abbiamo già speso per lo strangle.
L'idea è appunto di cogliere una parte delle variazioni, basta vedere le candelone giornaliere, per avere un consolidato in preparazione della strategia vera da mettere a mercato. Quindi inziare 40/50 gg prima della scadenza mensile.
Faccio notare che si tratta di uno studio in corso di applicazione i cui risultati e problematiche non sono ancora stati realizzati.
Sono sicuro che più di uno esperto del forum avrà già percorso qualche strada simile e potrà dare qualche info sull'utilità o inutilità in rapporto al beneficio che ne potrà derivare.
A puro titolo di esempio ieri sul mib una put con strike 21250 è passata da 128 alle 15:54 a 186 alle 16:50 circa 58 punti contro un dimuzione dell'indice di circa 200/250 punti.
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29-01-11, 11:32 #10Senior Member
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si ma su quale scadenza? perchè se tengo fermo uno strangle comprato che scade a giugno...la volatilità sarà diversa sulle opzioni che voglio vendere con scadenza giugno... Originariamente Scritto da Antonino Consoli
Oppure tengo fermo lo strangle comprato scadenza giugno...e vendo opzioni (ad esempio Put) scadenza più corta???Ultima modifica di tucciotrader; 29-01-11 alle 11:37
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