Mi pare che in divere discussioni aperte al momento si stia discutendo lo stesso argomento: come cogliere ed approfittare del movimento del mercato.
Io sto già sperimentando qualcosa di simle alla tua idea sul FTse mib di feb
Sono partito con la tazza, lo strangle comprato in tempi diversi ed ho venduto sempre in tempi diversi le opzioni.
Ho scelto delle otm non deep perchè altrimenti il valore delle opzioni varierebbe troppo lentamente. Vista l'esperienza del Garcia tra 0,20 di delta
Le opzioni vendute sono uno strike sotto(put) o sopra (call) a quelle comprate per evitare marginazione visto che abbiamo già speso per lo strangle.

L'idea è appunto di cogliere una parte delle variazioni, basta vedere le candelone giornaliere, per avere un consolidato in preparazione della strategia vera da mettere a mercato. Quindi inziare 40/50 gg prima della scadenza mensile.

Faccio notare che si tratta di uno studio in corso di applicazione i cui risultati e problematiche non sono ancora stati realizzati.

Sono sicuro che più di uno esperto del forum avrà già percorso qualche strada simile e potrà dare qualche info sull'utilità o inutilità in rapporto al beneficio che ne potrà derivare.

A puro titolo di esempio ieri sul mib una put con strike 21250 è passata da 128 alle 15:54 a 186 alle 16:50 circa 58 punti contro un dimuzione dell'indice di circa 200/250 punti.