salve,

Tiziano ad Ancona,

spiego` che operare sulle azioni aveva un vantaggio rispetto agli indici.

In caso di assegnazione avremmo avuto il sottostante, contro cui avremmo potuto vendere una Call leaps.

Simulando la stategia, una covered call, mi accorgo che se invece vendo opzioni a breve scadenza, avvantaggiandomi quindi di un elevato decadimento temporale, avrei che la call venduta, in caso di movimento favorevole a rialzo del sottostante, va` rapidamente itm e posso incassare il gain , vendendo, magari , successivamente un` altra call di poco OTM, o liberandomi del sottostante.

Ma l`intenzione di Tiziano non e` questa , infatti lui vende a 2 anni di distanza, incassando molto di piu` , ma molto piu` lentamente e avendo la posizione in loss per i primi tempi, e tenendo il sottostante per molto tempo, lui che e` un trader e non un investitore non puo` vederla cosi!

Cosa sbaglio?

Emiliano