covered call

[Cagalli Tiziano]

salve,

Tiziano ad Ancona,

spiego` che operare sulle azioni aveva un vantaggio rispetto agli indici.

In caso di assegnazione avremmo avuto il sottostante, contro cui avremmo potuto vendere una Call leaps.

Simulando la stategia, una covered call, mi accorgo che se invece vendo opzioni a breve scadenza, avvantaggiandomi quindi di un elevato decadimento temporale, avrei che la call venduta, in caso di movimento favorevole a rialzo del sottostante, va` rapidamente itm e posso incassare il gain , vendendo, magari , successivamente un` altra call di poco OTM, o liberandomi del sottostante.

Ma l`intenzione di Tiziano non e` questa , infatti lui vende a 2 anni di distanza, incassando molto di piu` , ma molto piu` lentamente e avendo la posizione in loss per i primi tempi, e tenendo il sottostante per molto tempo, lui che e` un trader e non un investitore non puo` vederla cosi!

Cosa sbaglio?

Emiliano

Chiedo scusa ma non devo essere stato chiaro: io intendevo dire che se accuso una forte perdita la posso recuperare anche vendendo Leap. Era solo per dire che ci sono tante opportunità ..infatti è un mondo tridimensionale e ognuno deve saper cogliere quella che fa per lui.

Se vendo a breve il decadimento è maggiore ma, il premio minore mi obbliga a stare nei parggi del prezzo del sottostante di fatto tagliando la parte che potrebbe guadagnare nel caso di salita. Insomma è sempre una coperta corta ma gestendola adeguatamente se ne esce con successo!