Citazione Originariamente Scritto da David Visualizza Messaggio
Quindi praticamente, dalla situazione attuale (figura1) se vendo lo spread di call scadenza settembre non cambia molto (figura2) mentre se rollo le posizioni attuali su settembre va decisamente meglio.. come da figure 3 e 4 che non tengono conto del premio perso perchè se vendo le opzioni su fiuto e le lascio sulla schermata quando poi provo a vendere la call sballa i calcoli (il payoff diventa negativo con la call venduta) figure 5 e 6.. mi sono accorto che questo problema lo da spesso, c'è un modo per aggirarlo? A parte questo, se quello che ho capito è giusto, cioè che devo vendere/ricomprare le scadenze aprile e girare tutto su una scadenza più lontana aggiungendo lo spread di call venduto, quando mi conviene farlo? Verso la fine della scadenza o prima? Perchè penso che a patto che le commissioni non incidano troppo mi convenga farlo su scadenze più vicine in modo da ottenere più valore estrinseco in rapporto alla durata dell'anno, è corretto? Grazie per la pazienza
Se ti scrivo il contrario vuol dire che non è conveniente quello che scrivi.
Ricorda che tra teoria e pratica ci passa in mezzo il guadagno.

Ti faccio un esempio molto generale e poi adattalo tu:

supponiamo che vuoi guadagnare 500 euro mese e che per ottenre quel premio devi vendere 2 opzioni.
Per ottenere il risultato sperato tutto deve funzionare al 100% e devi andare a scadenza.

rimaniamo sempre con l'obbiettivo di 500 euro mese, se vendo 2 opzioni che mi danno un premio di 2000 euro il risultato sarà che ho lo stesso identico rischio contrattuale (2 opzioni) ma il tutto basta che funzioni al 25% ed il premio di 500 euro è raggiunto.

E da qui si parte....