Citazione Originariamente Scritto da David Visualizza Messaggio
Oggi ho comprato prima la copertura su un flebile segnale ribassista (put 11.5) , poi sulla tenuta del supporto a 12 ho aspettato la conferma arrivata a 12.18 e venduto la put di copertura a 12.5. Adesso la mia situazione è quella dell'immagine A. Per il post precedente di Tiziano visto che io punto a farmi eventualmente assegnare, so di avere in questo momento un rischio massimo di 1350 euro, meno i vari premi incassati. Se vendo per esempio una call a 13.5 e ne compro una a 14 incasso pochissimo, praticamente se ci metto le commissioni vado in negativo, mentre se lo faccio con strike più vicini il payoff si abbassa di molto. Anche andando più vicino con gli strike (12.5 venduto e 13 comprato di call) caso D ho un payoff aumentato però il breakeven è salito ma finalmente comincio a prendere un premio decente della differenza dei due.
Quindi prendendo il caso D, se devo poi aumentare le quantià dello spread di call a 8 (Caso E) in modo da recuperare quanto perso, nel caso il sottostane volti direzione nel peggiore dei casi mi ritroverei assegnato con una perdita di 304 euro e 800 generali short con un esposizione molto più grande di quella di partenza per un payoff di poche briciole. Il mio intento sarebbe quello di fare pratica per poi passare a qualche sottostante più corposo e con un numero di contratti che non mi consenta incrementi... D'altronde però se Tiziano dice di fare così ci deve essere qualcosa di cui non mi sono accorto.. dove sbaglio?
Grazie..
Semplicemente nella scadenza che utilizzi.
Spostati a 6/8/12 mesi e vedrai che la situazione è diversa..completamente.

Non fare l'errore di pensare che dovrai aspettare 6/8/12 mesi...sei solo su delle opzioni che valgono di più, che hanno un delta maggiore, ecc, ecc. La scadenza non ti deve influenzare.