Buona sera a tutti, questo è il mio primo post.

Da poco mi occupo di opzioni ed in particolare delle opzioni relative al nostro indice.
In merito a tali opzioni, non capisco perchè il valore di regolamento delle opzioni in scadenza sul FtseMib non sia definito alla fine della giornata di contrattazioni ma viceversa sia definito sui valori di apertura del giorno successivo.

I prezzi di apertura del giorno successivo possono essere notevolmente diversi da quelli della chiusura per via degli eventi che nel frattempo possono accadere (ad esempio un brusco calo di Wall Street durante la sera quando la nostra borsa è chiusa).

In tal modo il trader che deve portare a scadenza una strategia è obbligato a partecipare a tale "lotteria" a meno di svendere o acquistare coperture il giorno prima.

E' una mossa di Borsa Italiana per avvantaggiare i market maker o mi sfugge qualcosa?