Salve a tutti. Leggendo nel forum a proposito del Theta hodesunto che, a parità di altri fattori:
Il Theta è negativo per le opzioni comprate: il compratore,ogni giorno, perde il Theta
Il Theta è positivo per le opzioni vendute: il venditore,ogni giorno, guadagna il Theta.
E fin qui è chiaro.
Se si costruisce una strategia composta da opzioni compratee vendute che comporta l’incasso del premio (cioè a credito), ossia unastrategia complessivamente“venduta”, non è detto che, nei primi giorni, siabbia un Theta positivo.
Se infatti il peso delle opzioni comperate (inteso come Numerodi opzioni comperate) è superiore a quelle vendute, il Theta è negativo. Colpassare dei giorni diventerà positivo, quindi gioca a favore della strategia.
Vi chiedo se il ragionamento è giusto e dopo quanti giorni accadrà il passaggio da Theta negativoa positivo.
Se invece la strategia è a credito e il peso delle opzionivendute è maggiore rispetto al peso delle comprate, il Theta sarà subito e semprepositivo.
È così?
Grazie