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Originariamente Scritto da
Apocalips
la cosa importante è che nella costruzione devi fare in modo che nel profilo a scadenza, quello che perdi da uno spread deve essere piu o meno uguale a quello che guadagni dall'altro e viceversa. La premessa rimane sempre che per guadagnare, il dax deve salire di piu dello stoxx oppure scendere di meno e questo ti permette di chiudere in gain in un dato momento.
Se durante la vita delle opzioni la premessa viene a mancare senza essere stravolta ( decorrelazione inversa) con questo impianto si dovrebbe chiudere a scadenza quantomeno in parità.
Si, certamente.