Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
la cosa importante è che nella costruzione devi fare in modo che nel profilo a scadenza, quello che perdi da uno spread deve essere piu o meno uguale a quello che guadagni dall'altro e viceversa. La premessa rimane sempre che per guadagnare, il dax deve salire di piu dello stoxx oppure scendere di meno e questo ti permette di chiudere in gain in un dato momento.
Se durante la vita delle opzioni la premessa viene a mancare senza essere stravolta ( decorrelazione inversa) con questo impianto si dovrebbe chiudere a scadenza quantomeno in parità.



Si, certamente.
Scusa Apo ma qualcosa non mi torna : tra due entità variabli puà esserci correlazione diretta , inversa e temporaneamente decorrelazione e quindi nela caso specifico a me sembra decorrelazione ( la inversa è su EURUSD USDCHF o correlazione negativa) . La strategia è montata in specifico sulla correlazione tra due entità variabili . Lo spread trading prevede la chiusura della posizione o anche rovesciamento al momento della chiusura dello spread e quindi dello spike tra le due variabili , quindi di breve durata o anche breviissima e possibilmente con un minor numero di contratti ma solo in acquisto delle due variabili correlate , salvo provvedere alla vendita di altri contratti per abbassare il premio nel caso in cui il mercato ti venisse contro non chiudendo lo spread ma continuasse ad ampiarlo.
Posso essere in errore ma questo non comporta che la tua strategia sia molto interessante con la esatta pesatura dei contratti tra i due indici o tra altri strumenti finanziari
Ciao Gian