Spread Dax/Stoxx a rischio quasi nullo

[Antonino C]

Anche se i 2 indici dovessero ad un certo punto procedere con la stessa velocità, il rischio dell'operazione a scadenza opzioni è comunque nullo in quanto i 2 payoff sono stati costruiti in maniera perfettamente speculare ovvero il max profitto dell'uno è circa uguale alla max perdita dell'altro anzi a ben guardare il differenziale è addirittura positivo.


Apo

Non sarebbe meglio tentare di montare le due strategie in modo che i max profitto/max perdita si equivalessero ?
Se ci si trova in una situazione avversa questo rapporto differenziato potrebbe fare aumentare proporzionalmente la perdita.

La scelta degli strike è stata dettata dalla necessità di ottenere il bilanciamento profitto/perdita che hai descritto sopra ?