Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

Pietro, se dovessi applicare la teoria delle fasce Pidi per esempio su Dax , il calcolo della pressione intraday non è statisticamente piu attendibile se prendiamo in considerazione non la scadenza prossima ma quella con piu open interest ?

sul Dax ad esempio c'è un rapporto di 1 a 5 tra quella di novembre e quella di dicembre

Io il Dax non l'ho analizzato perchè non lo conosco.
Anzi sarebbe interessante che qualcuno analizzasse il sottostante su cui opera per verificare le eventuali differenza da quanto ho rilevato io sul Bund. E poi postare qui.
Ad esempio sarebbe interessante avere valutazioni circa la profondità della fascia PIDI per i sottostanti diversi dal Bund, anche allo scopo di elaborare una formula matematica che permetta di calcolarli per tutti.
In ogni caso non mi sembra che sia opportuno.
Perchè a guardare bene su Novembre per il Dax la forza rialzista è superiore al doppio di quella ribassista.
Mentre a Dicembre se pur posizionata su altri numeri sembra attorno ad un terzo.
Quelli che hanno scadenza a Novembre o agiscono ora oppure è tardi, mentre gli altri potrebbero anche attendere per agire. E a noi ci interessa rilevare ciò che accade ora e non domani.

Inoltre sulla pressione intraday oltre all'ammontare dei volumi, che nella formula parzialmente si eliminano a vicenda, ciò che incide molto sono gli spostamenti di ruoli, perchè accadono nei momenti salienti come quello dei passaggi di strike. Ed è li che occorre avere delle informazioni per essere pronti ad agire.

Li la domanda shakespeariana è: "Hedggiano o non Hedggiano? Questo è il problema!"