Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

Dimmi se dico male Pidi:
Stai dicendo che potrebbe essere valida quindi l'idea di calcolare lo schieramento sia sull'indice che sia sul relativo indice di volatilità correlato (S&P 500 / Vix - DJ Eurostoxx 50 / V2TX), per un ulteriore conferma di cio' che accade ?

Ciao Familytaz,

no davo solo un'interpretazione di quanto affermato sopra.
Il Vix da un'indicazione molto generale.
Che ha una sua utilità, ma diversa dalla rilevazione della pressione intraday.

Ad esempio se la pressione intraday resta positiva mentre il prezzo del sottostante ritraccia è molto probabile che il ritracciamento sia falso. E che magari tu ti puoi risparmiare un'hedggiata.
Questo col Vix non lo puoi fare.