Il sottostante e le sue opzioni

[BMM]

Grazie BMM sei stato preziosissimo! Ho trovato un problema legato agli strike con la virgola del BUND che mi sfasavano il riporto degli strike, se hai tempo e voglia mi confermeresti che la pressione complessiva di giornata è di 8.297 contratti positivi?

anche tu sei stato prezioso a me come si conviene in un forum ove si scambiano le idee!

i tuoi numeri sono corretti come si può calcolare semplicemente con la calcolatrice a fine giornata, quindi era chiaro che il problema lo avevo io solo che riuscire a capirlo è stato davvero difficile per me!

Alla fine ho capito che io facevo il calcolo in un modo leggermente diverso da quello definito da Pidi, sicuramente lo possiamo definire un errore visto che non l'ho fatto apposta, ma casualmente avevo apportato una variazione al concetto (non era un semplice errore di conto, diciamo) che portava ad un risultato più smooth



a sinistra c'è il calcolo smooth e a destra quello originale di Pidi, in sostanza il grafico smooth plotta la cumulata delle variazioni di pressione barra per barra fotografando e lasciando invariata l'intenzione di chi ha messo sul mercato la singola opzione nel momento in cui l'ha messa a mercato. Se ad esempio c'è un volume di Put OTM alle 10 si registra la variazione che ha apportato alla pressione complessiva e la si lascia invariata anche nel caso essa dovesse diventare successivamente ATM nel proseguo della giornata. Questo è il motivo per cui è più smooth a cavallo degli strike.

Concettualmente preferisco il concetto di PIDI ma riporto comunque il grafico del confronto in modo che se a qualcuno venisse in mente qualche spunto o qualche considerazione sul potere predittivo di un metodo piuttosto che dell'altro