Ottimizzare il trading system

[civvic]

... diversificare:

due trading system diversi sullo stesso sottostante oppure lo stesso trading system su due sottostanti diversi

(Attenzione a NON fare due trading system diversi su due sottostanti diversi che non sarebbe diversificazione ma il doppio del rischio)

Il gap non è un problema perchè è raro che il trading system, se fatto bene ovviamente, si trovi nella direzione sbagliata. A me sarà successo il 2/3 per mille delle volte e per questo affermo anche che chiudere un trading system alla chiusura delle borsa è sbagliato in termini di guadagno.

La borsa si muove di più quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra chiusura e apertura c'è più escursione che tra chiusura e chiusura...per cui, meglio essere nella movida!

Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.

Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO'