Salve,

Citazione Originariamente Scritto da civvic Visualizza Messaggio
Ok Andrea e Max ma allora il Backtest non funziona, giusto? Perchè verrebbero confrontate barre prese in differenti orari!
Quindi il TS può essere provato solo in strategy, giusto?
la risposta corretta è: dipende !


Nel caso in esame, cioè diversi grafici dello stesso strumento a diversi timeframe, il backtest fornirà dati inesatti, perché non viene eseguita alcuna trasformazione sui vettori.
In altri casi, ad esempio usando diversi grafici di diversi strumenti ma tutti con lo stesso timeframe, il backtest fornirà risultati corretti.

Max Francario