Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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29-05-14, 18:40 #11
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Se non ho sbagliato a fare i conti, per avere un rapporto più euqilibrato tra DJ e NQ si dovrebbero usare 5 NQ e 4DJ.
Siccome sia ieri che oggi, i gain dell over spread arrivavano dall'utile fatto su NQ, facendolo col giusto rapporto si guadagnava qualcosina in più. Ovviam il tutto a scapito di una marginazione più impegnativa per il trader.