Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
Una domanda quasi filosofica:

ma è proprio il fatto che quasi il 90% del tradato sia automatizzato a contribuire al fatto che il sistema di OverSpread possa funzionare?
La domanda è tecnica: certo che è così.
Infatti io scarto le correlazioni che hanno un certo grado e cerco le cointegrazioni.
Bisogna adeguarsi ai mercati e cercare di avere delle tecniche moderne altrimenti la lotta è dura.
Le cointegrazioni a minuto o ora sono proprio dei mordi e fuggi..ma quelle a giorno danno delle belle soddisfazioni e sono facilmente gestibili.

Poi c'è la cointegrazione Engle Granger che è di fondo.
Faccio un esempio :sale il pil e sale l'occupazione.
Due elementi non correlati (perchè la misurazione al tempo t non darebbe responso positivo), ma cointegrati con un determinato lag che può raggiungere anche anni. E lo stiamo vedendo in questa fase in cui l'occupazione scende prima e più velocemente che non quanto scende il PIL, salvo poi rallentare entrambe e poi ci sarà un fenomeno contrario, salirà prima il PIL e dopo, parecchio dopo, l'occupazione.