Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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05-06-14, 14:28 #11
Ciao Tiziano,
in attesa della diretta di questa sera, avrei un quesito da discutere.
In allegato l'aggiornamento dell'overspread, a time frame orario, aperto il 27 maggio. Come si può vedere è abbondantemente in guadagno ( e su questo non vi erano dubbi ), ma, benchè lo z score tenda a zero e il livello di cointegrazione sia rimasto pressocchè identico, il confidence level, invece, si è sensibilmente ridotto. A questo punto conviene chiudere o tenere aperta la posizione ?